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| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Sprache: | es |
| Veröffentlicht: |
Universidad de Medellín
2009
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| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75017199008 |
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Inhaltsangabe:
- LA TEORÍA DE VALOR EXTREMO Y EL RIESGO OPERACIONAL: UNA APLICACIÓN EN UNA ENTIDAD FINANCIERA Juan Guillermo Murillo Gómez Ingeniería LDA EVT severidad frecuencia cola de la distribución Este artículo presenta la aplicación de la teoría de valor extremo (EVT) para cuantificar la distribución de pérdidas en riesgo operacional, a partir de datos internos y externos; se analizaron por separado las distribuciones de frecuencia y severidad, para luego combinarlas y hallar la distribución de pérdidas, la cual se dividió en dos áreas: el cuerpo hasta un umbral, y la cola. 2009 artículo científico 1692-3324 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75017199008 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=750 Revista Ingenierías Universidad de Medellín application/pdf Universidad de Medellín Revista Ingenierías Universidad de Medellín (Colombia) Num.15 Vol.8