APA (7th ed.) Citation

Castaño, H. F. (2010). EGARCH: UN MODELO ASIMÉTRICO PARA ESTIMAR LA VOLATILIDAD DE SERIES FINANCIERAS. Universidad de Medellín.

Chicago Style (17th ed.) Citation

Castaño, Horacio Fernández. EGARCH: UN MODELO ASIMÉTRICO PARA ESTIMAR LA VOLATILIDAD DE SERIES FINANCIERAS. Universidad de Medellín, 2010.

MLA (9th ed.) Citation

Castaño, Horacio Fernández. EGARCH: UN MODELO ASIMÉTRICO PARA ESTIMAR LA VOLATILIDAD DE SERIES FINANCIERAS. Universidad de Medellín, 2010.

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