Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Language: | es |
| Published: |
Universidad de Medellín
2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75022311010 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Table of Contents:
- UN ANÁLISIS DE LA DINÁMICA DE LARGO PLAZO DE LA UVR Juan David Velásquez H. Soraida Aguilar V. Ingeniería integración Modelos arima diferenciación series de tiempo unidad de valor real Los modelos de Box y Jenkins han sido ampliamente usados para la modelación y el pronóstico de muchas variables económicas y financieras. En este artículo se explora la utilización de dicha metodología como una alternativa para el análisis de la dinámica de largo plazo del UVR. El modelo SARIMA resultante fue aceptado después de aplicarle una serie de pruebas estándar de diagnóstico; lo cual dio como resultado que el modelo se ajusta de manera adecuada a los datos, y que la precisión del pronóstico extrapolativo se ajusta estadísticamente bien al representar los patrones ciclos y de largo plazo. 2011 artículo científico 1692-3324 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75022311010 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=750 Revista Ingenierías Universidad de Medellín application/pdf Universidad de Medellín Revista Ingenierías Universidad de Medellín (Colombia) Num.18 Vol.10