USING A DYNAMIC ARTIFICIAL NEURAL NETWORK FOR FORECASTING THE VOLATILITY OF A FINANCIAL TIME SERIES

Fuente: Redalyc

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Juan D. Velásquez
Formato:	Artículo científico
Lenguaje:	en
Publicado:	Universidad de Medellín 2013
Materias:	Ingeniería prediction nonlinear models heteroskedasticity Volatility forecast
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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