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Análisis de la volatilidad del índice general de la bolsa de valores de Colombia utilizando modelos ARCH

Fuente: Redalyc

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Fredy Ocaris Pérez Ramírez
Format:	Artículo científico
Sprache:	es
Veröffentlicht:	Universidad de Medellín 2006
Schlagworte:	Ingeniería ARCH heteroscedasticidad modelos autorregresivos
Online-Zugang:	Acceder al recurso
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author	Fredy Ocaris Pérez Ramírez
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contents	Análisis de la volatilidad del índice general de la bolsa de valores de Colombia utilizando modelos ARCH Fredy Ocaris Pérez Ramírez Horacio Fernández Castaño Ingeniería ARCH heteroscedasticidad modelos autorregresivos En este artículo se presenta una revisión delmodelo de heteroscedasticidad condicionalautorregresiva (ARCH) se dan algunas propiedadesestadísticas del modelo con sus demostraciones.Además, se presenta una aplicación alos modelos ARCH, considerando el índice generalde la bolsa de valores de Colombia (IGBC)del 2004 al 2006.Lo que se pretende es obtener información másamplia y confiable sobre el comportamiento dela volatilidad del mercado accionario para el período de muestra señalado. 2006 artículo científico 1692-3324 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75050803 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=750 Revista Ingenierías Universidad de Medellín application/pdf Universidad de Medellín Revista Ingenierías Universidad de Medellín (Colombia) Num.8 Vol.5
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institution	Redalyc
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publishDate	2006
publisher	Universidad de Medellín
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