Cover Image

Análisis de la volatilidad del índice general de la bolsa de valores de Colombia utilizando modelos ARCH

Fuente: Redalyc

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Fredy Ocaris Pérez Ramírez
Format:	Artículo científico
Language:	es
Published:	Universidad de Medellín 2006
Subjects:	Ingeniería ARCH heteroscedasticidad modelos autorregresivos
Online Access:	Acceder al recurso
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

Similar Items

Métodos discretos y continuos para modelar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras
by: Carlos Alexánder Grajales Correa
Published: (2007)

Modelación de la volatilidad y pronóstico del precio del café
by: Fredy Ocaris Pérez Ramírez
Published: (2006)

Estimating Volatility Returns Using ARCH Models. An Empirical Case: The Spanish Energy Market
by: Ricardo Alberola
Published: (2007)

Aplicación de la metodología GARCH al precio de cierre en la Bolsa de Valores de Lima
by: Eduardo Raffo Lecca
Published: (2012)

MODELO AUTORREGRESIVO BILINEAL APLICADO A LA PREDICCIÓN MENSUAL DE CAUDALES EN COLOMBIA
by: Juan David Cadavid
Published: (2013)

ANÁLISE DA VOLATILIDADE DO ÍNDICE BOVESPA: UM ESTUDO EMPÍRICO UTILIZANDO MODELOS DA CLASSE ARCH
by: Luiz Eduardo Gaio
Published: (2007)

Estimación mejorada de modelos AR multivariados en el análisis de señales EEG
by: Jorge Iván Padilla Buriticá
Published: (2013)

Estimativa do crescimento de povoamentos de Eucalyptus baseada em modelos lineares em multiníveis de efeito misto
by: Agostinho Lopes Souza
Published: (2005)

Estudio de potencia de pruebas de homogeneidad de varianza
by: René Iral
Published: (2006)

Predicción de precios de productos de Pinus spp. con modelos ARIMA
by: Diego R. Broz
Published: (2014)

ALGUNS COMENTÁRIOS SOBRE O IMPACTO DA PRIVATIZAÇÃO NO RISCO DAS AÇÕES DAS EMPRESAS
by: Alexandre Rands Barros
Published: (2005)

Análisis de simetría en la transmisión de precios de mercado del frijol negro en México: casos Zacatecas y Ciudad de México
by: Antonio Aguilar-López
Published: (2024)

MODELAMIENTO ESTOCÁSTICO DE LAS DESCARGAS DEL RÍO PISCO / PERÚ CON FINES DE APROVISIONAMIENTO HÍDRICO
by: Sandra del Aguila Ríos
Published: (2020)

MODELOS ARCH, GARCH Y EGARCH: APLICACIONES A SERIES FINANCIERAS
by: Marta Casas Monsegny
Published: (2008)

Medición de la volatilidad en series de tiempo financieras. Una evaluación a la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) en Colombia
by: Roberto Montenegro
Published: (2010)

Caracterización del soi usando anfis con residuales heterocedásticos
by: Elizabeth C. Zapata
Published: (2007)

Modelagem da volatilidade apresentada pelos índices ivbx-2 e smll em 2008 usando modelos da família arch
by: JEVUKS MATHEUS DE ARAUJO
Published: (2012)

CHOQUES DE POLÍTICA MONETARIA EN MÉXICO: APLICACIÓN DE UN MODELO SVAR CON RESTRICCIONES DE CORTO PLAZO (1995–2012)
by: Adelaido García-Andrés
Published: (2014)

Anuncios macroeconómicos y mercados accionarios: el caso latinoamericano
by: Diego A. Agudelo
Published: (2011)

Crecimiento económico: Un modelo de vectores autorregresivos para el caso colombiano
by: Alfredo R. Anaya Narváez
Published: (2016)

Diagnóstico y predicción del hábitat en la camaronicultura
by: José Juan Carbajal Hernández
Published: (2013)

Pronóstico de la volatilidad usando perceptrones multicapa con funciones adaptativas de activación
by: Sarah Gutiérrez
Published: (2011)

Modelado autorregresivo de señales electroencefalográficas para simuladores médicos
by: Frank Sánchez
Published: (2017)

El modelo logístico: una herramienta estadística para evaluar el riesgo de crédito
by: Fredy Ocaris Pérez Ramírez
Published: (2005)

OPTIMIZACIÓN DEL MANEJO DE INVENTARIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL SECTOR HOTELERO POR MEDIO DEL DESARROLLO DE MODELOS ECONOMÉTRICOS ENFOCADOS EN EL PRONÓSTICO DE VENTAS. CASO DE ESTUDIO: HOTEL TEQUENDAMA
by: ELKIN TRIANA MORA
Published: (2023)

El gasto de pensiones en el IMSS. Un análisis de cointegración 2003-2012
by: Mario Martín Rubio Zamorano
Published: (2014)

Pronóstico del precio de la energía en Colombia utilizando modelos ARIMA con IGARCH
by: Alberto Muñoz-Santiago
Published: (2017)

Precificação de opções com volatilidade estocástica
by: Diógenes Martin M. L.
Published: (2004)

Un análisis de la relación a corto plazo entre fecundidad y matrimonio. España 1975-2013
by: Montserrat Díaz-Fernández
Published: (2015)

Pronóstico de caudales con Filtro de Kalman Discreto en el río Turbio
by: Fernando González-Leiva
Published: (2015)

Stochastic models with heterosked asticity: a Bayesian approach for Ibovespa returns
by: Sandra Cristina de Oliveira
Published: (2013)

Relación entre el precio del petróleo y la gasolina para Colombia
by: Óscar Hernán Cerquera-Losada
Published: (2018)

Emissões públicas de ações, volatilidade e insider information na Bovespa
by: Otávio Ribeiro de Medeiros
Published: (2006)

Comparison of ARCH-GARCH and stochastic approaches for estimating volatility. Application to a small stock market
by: Abril, Juan Carlos, et al.
Published: (2025)

Anomalías de calendario en los mercados accionarios latinoamericanos: una revisión mediante el procedimiento de Bonferroni
by: Emilio Rojas
Published: (2014)

Consolidación fiscal, un análisis empírico para España
by: María Asunción Prats Albentosa
Published: (2018)

PARTICULARIDADES DO MERCADO FINANCEIRO LATINO-AMERICANO
by: Paulo Sergio Ceretta
Published: (2001)

Choques geopolíticos y cadenas globales de valor: una estimación por vectores autorregresivos
by: Hugo Fernando Guerrero Sierra
Published: (2024)

Sobre la volatilidad de la curva de rendimientoS del mercado colombiano de deuda pública
by: José Miguel Sánchez-Garrido
Published: (2018)

Simulación Modelo VAR IPP-IPC
by: Juan P. Pérez Monsalve
Published: (2014)