Riesgo operacional: reto actual de las entidades financieras
Fuente:
Redalyc
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| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Langue: | es |
| Publié: |
Universidad de Medellín
2006
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| _version_ | 1876491351744315392 |
|---|---|
| author | Juan Camilo Arbeláez |
| author_facet | Juan Camilo Arbeláez |
| contents | Riesgo operacional: reto actual de las entidades financieras Juan Camilo Arbeláez Luis Ceferino Franco César Betancur Juan Guillermo Murillo Paula Andrea Gallego Viviana María Henao Johana Andrea Londoño Claudia Marcela Mejía Diana Marcela Palacio Elizabeth Salazar Luisa Fernanda Salazar Natalia Valderrama Diana Carolina Varela Ingeniería riesgo operacional picos sobre el umbral teoría de valores extremos método del indicador básico método del indicador estándar El presente artículo es uno de los resultados de un proyecto de investigación sobre gestión integral del riesgooperacional, promovido por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de Medellín.El objetivo es presentar, sin ambiciones de exhaustividad, una descripción de los modelos que se consideran másrelevantes en la amplia gama de posibilidades para la cuantificación del riesgo operacional.El artículo está estructurado en la siguiente forma: primero se hace una breve contextualización del riesgo operacionalen el marco de los riesgos financieros en general, y en el ámbito de la normativa vigente a escala mundial.En la siguiente sección se describen los modelos básicos (Método del indicador básico, Método estándar y Métodoestándar alternativo) propuestos para la cuantificación del riesgo operacional. Luego se relacionan los mínimosrequerimientos generales, cualitativos y cuantitativos que, a luz del Nuevo Acuerdo de Basilea, deben cumplirlos modelos de medición avanzada que las entidades financieras pretendan someter a aprobación de los entesreguladores. Posteriormente, se presentan algunos estudios específicos recientes en los ámbitos mundial y local;y finalmente se obtienen algunas conclusiones. 2006 artículo científico 1692-3324 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75050909 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=750 Revista Ingenierías Universidad de Medellín application/pdf Universidad de Medellín Revista Ingenierías Universidad de Medellín (Colombia) Num.9 Vol.5 |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_75050909 |
| institution | Redalyc |
| language | es |
| publishDate | 2006 |
| publisher | Universidad de Medellín |
| spellingShingle | Riesgo operacional: reto actual de las entidades financieras Juan Camilo Arbeláez Ingeniería riesgo operacional picos sobre el umbral teoría de valores extremos método del indicador básico método del indicador estándar Riesgo operacional: reto actual de las entidades financieras Juan Camilo Arbeláez Luis Ceferino Franco César Betancur Juan Guillermo Murillo Paula Andrea Gallego Viviana María Henao Johana Andrea Londoño Claudia Marcela Mejía Diana Marcela Palacio Elizabeth Salazar Luisa Fernanda Salazar Natalia Valderrama Diana Carolina Varela Ingeniería riesgo operacional picos sobre el umbral teoría de valores extremos método del indicador básico método del indicador estándar El presente artículo es uno de los resultados de un proyecto de investigación sobre gestión integral del riesgooperacional, promovido por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de Medellín.El objetivo es presentar, sin ambiciones de exhaustividad, una descripción de los modelos que se consideran másrelevantes en la amplia gama de posibilidades para la cuantificación del riesgo operacional.El artículo está estructurado en la siguiente forma: primero se hace una breve contextualización del riesgo operacionalen el marco de los riesgos financieros en general, y en el ámbito de la normativa vigente a escala mundial.En la siguiente sección se describen los modelos básicos (Método del indicador básico, Método estándar y Métodoestándar alternativo) propuestos para la cuantificación del riesgo operacional. Luego se relacionan los mínimosrequerimientos generales, cualitativos y cuantitativos que, a luz del Nuevo Acuerdo de Basilea, deben cumplirlos modelos de medición avanzada que las entidades financieras pretendan someter a aprobación de los entesreguladores. Posteriormente, se presentan algunos estudios específicos recientes en los ámbitos mundial y local;y finalmente se obtienen algunas conclusiones. 2006 artículo científico 1692-3324 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75050909 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=750 Revista Ingenierías Universidad de Medellín application/pdf Universidad de Medellín Revista Ingenierías Universidad de Medellín (Colombia) Num.9 Vol.5 |
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