Correa, C. A. G. (2007). Métodos discretos y continuos para modelar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras. Universidad de Medellín.
Style de citation Chicago (17e éd.)Correa, Carlos Alexánder Grajales. Métodos Discretos Y Continuos Para Modelar La Densidad De Probabilidad De La Volatilidad Estocástica De Los Rendimientos De Series Financieras. Universidad de Medellín, 2007.
Style de citation MLA (9e éd.)Correa, Carlos Alexánder Grajales. Métodos Discretos Y Continuos Para Modelar La Densidad De Probabilidad De La Volatilidad Estocástica De Los Rendimientos De Series Financieras. Universidad de Medellín, 2007.
Attention : ces citations peuvent ne pas être correctes à 100%.