La volatilidad de la tasa de interés a corto plazo: un ejercicio para la economía colombiana, 2001.2006
Fuente:
Redalyc
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| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Artículo científico |
| Lingua: | es |
| Pubblicazione: |
Universidad de Medellín
2007
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| Soggetti: | |
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| _version_ | 1876460620571738112 |
|---|---|
| author | Juan Carlos Botero Ramírez |
| author_facet | Juan Carlos Botero Ramírez |
| contents | La volatilidad de la tasa de interés a corto plazo: un ejercicio para la economía colombiana, 2001.2006 Juan Carlos Botero Ramírez Andrés Ramírez Hassan Ingeniería G12 modelos ckls modelos mixtos Clasificación JEL: C13 Tasa de interés de corto plazo Este artículo analiza diversas metodologías para la modelación de la volatilidadde la tasa de interés a corto plazo. Específicamente se analizarán los resultadosque se obtienen a través de la especificación CKLS, heterocedasticidad condicionaday mixta. Los hechos estilizados enseñan que la mejor especificación paradescribir el proceso generador de la tasa de interés interbancaria en la economíacolombiana para el período 2001–2006 es el modelo EGARCH. Se encuentraque las innovaciones positivas en la tasa de interés ocasionan una volatilidad22,3% mayor que innovaciones negativas de la misma magnitud. Además, elproceso converge a una media no condicionada de 7,11% con una correccióndiaria del 1,2%. Se encuentra que el modelo ofrece pronósticos relativamentesensatos a un plazo de tres meses. 2007 artículo científico 1692-3324 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75061110 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=750 Revista Ingenierías Universidad de Medellín application/pdf Universidad de Medellín Revista Ingenierías Universidad de Medellín (Colombia) Num.11 Vol.6 |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_75061110 |
| institution | Redalyc |
| language | es |
| publishDate | 2007 |
| publisher | Universidad de Medellín |
| spellingShingle | La volatilidad de la tasa de interés a corto plazo: un ejercicio para la economía colombiana, 2001.2006 Juan Carlos Botero Ramírez Ingeniería G12 modelos ckls modelos mixtos Clasificación JEL: C13 Tasa de interés de corto plazo La volatilidad de la tasa de interés a corto plazo: un ejercicio para la economía colombiana, 2001.2006 Juan Carlos Botero Ramírez Andrés Ramírez Hassan Ingeniería G12 modelos ckls modelos mixtos Clasificación JEL: C13 Tasa de interés de corto plazo Este artículo analiza diversas metodologías para la modelación de la volatilidadde la tasa de interés a corto plazo. Específicamente se analizarán los resultadosque se obtienen a través de la especificación CKLS, heterocedasticidad condicionaday mixta. Los hechos estilizados enseñan que la mejor especificación paradescribir el proceso generador de la tasa de interés interbancaria en la economíacolombiana para el período 2001–2006 es el modelo EGARCH. Se encuentraque las innovaciones positivas en la tasa de interés ocasionan una volatilidad22,3% mayor que innovaciones negativas de la misma magnitud. Además, elproceso converge a una media no condicionada de 7,11% con una correccióndiaria del 1,2%. Se encuentra que el modelo ofrece pronósticos relativamentesensatos a un plazo de tres meses. 2007 artículo científico 1692-3324 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75061110 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=750 Revista Ingenierías Universidad de Medellín application/pdf Universidad de Medellín Revista Ingenierías Universidad de Medellín (Colombia) Num.11 Vol.6 |
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