Buchumschlag

Aplicación de la metodología GARCH al precio de cierre en la Bolsa de Valores de Lima

Fuente: Redalyc

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Eduardo Raffo Lecca
Format:	Artículo científico
Sprache:	es
Veröffentlicht:	Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2012
Schlagworte:	Ingeniería Predicción series de tiempo metodología GARCH heterocedasticidad modelos autorregresivos
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Medición de la atención en un call center usando box-jenkins
von: Eduardo Raffo Lecca
Veröffentlicht: (2012)

Caracterización y análisis de series de tiempo de enfermedades respiratorias agudas en la provincia de Camagüey
von: José A. Betancourt Betancourt
Veröffentlicht: (2009)

Caracterización del soi usando anfis con residuales heterocedásticos
von: Elizabeth C. Zapata
Veröffentlicht: (2007)

MODELACIÓN DE LA VOLATILIDAD DE LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLOMBIA
von: Martha María Gil Zapata
Veröffentlicht: (2008)

Predicción de estadía hospitalaria mediante modelo de serie de tiempo. Caso Hospital Universitario
von: José A. Betancourt-Bethencourt
Veröffentlicht: (2013)

Análisis de la volatilidad del índice general de la bolsa de valores de Colombia utilizando modelos ARCH
von: Fredy Ocaris Pérez Ramírez
Veröffentlicht: (2006)

Construcción de una cartera de inversión usando modelos GARCH
von: Mauricio Gutiérrez Urzúa
Veröffentlicht: (2012)

OPTIMIZACIÓN DEL MANEJO DE INVENTARIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL SECTOR HOTELERO POR MEDIO DEL DESARROLLO DE MODELOS ECONOMÉTRICOS ENFOCADOS EN EL PRONÓSTICO DE VENTAS. CASO DE ESTUDIO: HOTEL TEQUENDAMA
von: ELKIN TRIANA MORA
Veröffentlicht: (2023)

Predicción con series de tiempo y regresión
von: Efraín Moreno Sarmiento
Veröffentlicht: (2008)

MODELO AUTORREGRESIVO BILINEAL APLICADO A LA PREDICCIÓN MENSUAL DE CAUDALES EN COLOMBIA
von: Juan David Cadavid
Veröffentlicht: (2013)

Predicción de Múltiples Puntos de Series de Tiempo Utilizando Support Vector Machines
von: E. Bautista Thompson
Veröffentlicht: (2004)

Predicción de precios de productos de Pinus spp. con modelos ARIMA
von: Diego R. Broz
Veröffentlicht: (2014)

Desenvolvimento de um modelo linear de efeito misto na estimativa do crescimento e produção de povoamentos clonais de eucalyptus.
von: Natalino Calegario
Veröffentlicht: (2004)

SELECCIÓN DE UN MODELO AUTO-REGRESIVO OPTIMO UTILIZANDO UN DICCIONARIO DE FUNCIONES BASE
von: DIEGO LUIS GUARÍN LÓPEZ
Veröffentlicht: (2011)

Aplicación de modelo ARIMA para el análisis de series de volúmenes anuales en el río Magdalena
von: Gloria Amaris
Veröffentlicht: (2017)

Análisis de simetría en la transmisión de precios de mercado del frijol negro en México: casos Zacatecas y Ciudad de México
von: Antonio Aguilar-López
Veröffentlicht: (2024)

Estimación mejorada de modelos AR multivariados en el análisis de señales EEG
von: Jorge Iván Padilla Buriticá
Veröffentlicht: (2013)

Volatilidad e interdependencia en los precios agrícolas a partir de un modelo GARCH multivariado
von: José Jorge Mora Rivera
Veröffentlicht: (2014)

Modelamiento y pronósticos de tráfico correlacionado
von: César Augusto Hernández Suárez
Veröffentlicht: (2008)

Pronóstico del precio de la energía eléctrica usando redes neuronales artificiales
von: Fernando Villada
Veröffentlicht: (2008)

How to predict everything : the formula transforming what we know about life and the universe / William Poundstone
von: Poundstone, William
Veröffentlicht: (2019)

Pronóstico de series de tiempo con tendencia y ciclo estacional usando el modelo airline y redes neuronales artificiales
von: J. D. Velásquez
Veröffentlicht: (2012)

Tarifas de biomasa aérea para abedul (Betula pubescens Ehrh.) y roble (Quercus robur L.) en el noroeste de España
von: Esteban Gómez-García
Veröffentlicht: (2013)

AJUSTE DE CURVAS MEDIANTE MÉTODOS NO PARAMÉTRICOS PARA ESTUDIAR EL COMPORTAMIENTO DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR MATERIAL PARTICULADO PM10
von: Jhovana Reina
Veröffentlicht: (2012)

MODELAMIENTO ESTOCÁSTICO DE LAS DESCARGAS DEL RÍO PISCO / PERÚ CON FINES DE APROVISIONAMIENTO HÍDRICO
von: Sandra del Aguila Ríos
Veröffentlicht: (2020)

Un modelo GARCH de valuación de derivados: una aplicación a opciones europeas sobre el IPC
von: Ambrosio Ortiz Ramírez
Veröffentlicht: (2011)

ESTADO DEL ARTE EN LA ESTIMACIÓN DE LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA EN EL MERCADO SPOT
von: Sergio Botero B.
Veröffentlicht: (2007)

Comparación de Redes Neuronales aplicadas a la predicción de Series de Tiempo
von: Darwin Mercado Polo
Veröffentlicht: (2015)

Tipos de noticias, rentabilidad y volumen: resultados para títulos individuales en el mercado español
von: N. BLASCO DE LAS HERAS
Veröffentlicht: (2005)

Modelación de la volatilidad y pronóstico del precio del café
von: Fredy Ocaris Pérez Ramírez
Veröffentlicht: (2006)

Diagnóstico y predicción del hábitat en la camaronicultura
von: José Juan Carbajal Hernández
Veröffentlicht: (2013)

Relación entre el precio del petróleo y la gasolina para Colombia
von: Óscar Hernán Cerquera-Losada
Veröffentlicht: (2018)

Fuzzy Gaussian GARCH and Fuzzy Gaussian EGARCH Models: Foreign Exchange Market Forecast
von: José Eduardo Medina Reyes
Veröffentlicht: (2023)

Una Revisión Crítica de la Escala Terman. Por Qué No el Stanford-Binet Tercera Edición Forma L-M
von: Juan José Ballesteros Domingo
Veröffentlicht: (2010)

CHOQUES DE POLÍTICA MONETARIA EN MÉXICO: APLICACIÓN DE UN MODELO SVAR CON RESTRICCIONES DE CORTO PLAZO (1995–2012)
von: Adelaido García-Andrés
Veröffentlicht: (2014)

Modelado autorregresivo de señales electroencefalográficas para simuladores médicos
von: Frank Sánchez
Veröffentlicht: (2017)

Crecimiento económico: Un modelo de vectores autorregresivos para el caso colombiano
von: Alfredo R. Anaya Narváez
Veröffentlicht: (2016)

Sistema compatible de ahusamiento-volumen para Pinus pseudostrobus Lindl. en el ejido Corona del Rosal, Nuevo León, México
von: Edgar Alan Flores Morales
Veröffentlicht: (2021)

El gasto de pensiones en el IMSS. Un análisis de cointegración 2003-2012
von: Mario Martín Rubio Zamorano
Veröffentlicht: (2014)

Volatilidad en los precios de los cereales básicos y su impacto en la seguridad alimentaria. México, 1995-2018
von: María Del Rosario Granados Sánchez
Veröffentlicht: (2020)