Aplicaciones computacionales de las ecuaciones diferenciales estocásticas
Fuente:
Redalyc
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| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Artículo científico |
| Lingua: | es |
| Pubblicazione: |
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
2006
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| Soggetti: | |
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| _version_ | 1876439235277357056 |
|---|---|
| author | Miguel Mejía Puente |
| author_facet | Miguel Mejía Puente |
| contents | Aplicaciones computacionales de las ecuaciones diferenciales estocásticas Miguel Mejía Puente Eduardo Raffo Lecca Ingeniería Cálculo estocástico procesos estocásticos ecuaciones diferenciales estocásticas Los mètodos numèricos son herramientasefectivas para resolver los problemas deingenierìa o ciencias, que utilizan ecuacionesdiferenciales determinìsticas. Asì tenemos losmètodos de Euler, Heun y los esquemas deRunge-Kutta. Estos algorìtmosdesafortunadamente no trabajan conecuaciones diferenciales estocàsticas. Laaplicación central se refiere a la utilización delcálculo estocástico en el campo financiero. Elmodelo de Black-Scholes y Merton para laopción del precio de los valores en mercadosfinancieros, viene expresado mediante elmovimiento browniano y las ecuacionesdiferenciales estocásticas, proponiendo lavaloración de los derivados financierosmediante el cálculo estocástico. 2006 artículo científico 1560-9146 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81690109 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=816 Industrial Data application/pdf Universidad Nacional Mayor de San Marcos Industrial Data (Perú) Num.1 Vol.9 |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_81690109 |
| institution | Redalyc |
| language | es |
| publishDate | 2006 |
| publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos |
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| topic | Ingeniería Cálculo estocástico procesos estocásticos ecuaciones diferenciales estocásticas |
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