Movimientos de la curva de rendimientos de TES tasa fija en Colombia
Fuente:
Redalyc
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| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Langue: | es |
| Publié: |
Universidad Nacional de Colombia
2005
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| _version_ | 1876488673479884800 |
|---|---|
| author | Arnoldo Casas Henao |
| author_facet | Arnoldo Casas Henao |
| contents | Movimientos de la curva de rendimientos de TES tasa fija en Colombia Arnoldo Casas Henao Álvaro Andrés Cámaro Suárez Édgar Ricardo Jiménez Méndez Administración y Contabilidad Mercados Financieros curva de rendimientos Mercados Finacieros en Colombia El presente documento tiene como objetivo principal describir los diferentes patronesque se encuentran presentes en las fluctuaciones de la curva de rendimientos de TEStasa fija para el mercado de deuda pública colombiano, tomando como período de referenciaseptiembre de 2003 a julio de 2004. Para tal efecto se emplean las cotizaciones de títuloscon vencimiento entre 2005 y 2012. Mediante un análisis de componentes principales se concluyeque de los tres factores que comúnmente se toman como referencia para explicar losmovimientos de las curvas de rendimientos el nivel, la pendiente y la curvatura, el primerode éstos es el que mayor porcentaje de la varianza del sistema abarca con un 87.6%. Por suparte, la pendiente explica un 11.48% de la variabilidad y la curvatura un 0.7%, resultandodespreciables los demás componentes. 2005 artículo científico 0121-5051 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81802609 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=818 INNOVAR. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales application/pdf Universidad Nacional de Colombia INNOVAR. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales (Colombia) Num.26 Vol.15 |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_81802609 |
| institution | Redalyc |
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| publishDate | 2005 |
| publisher | Universidad Nacional de Colombia |
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