Interdependencia de mercados y transmisión de volatilidad en Latinoamérica
Fuente:
Redalyc
Guardado en:
| Autor principal: | Gabriel Valenzuela |
|---|---|
| Formato: | Artículo científico |
| Lenguaje: | es |
| Publicado: |
Universidad Nacional de Colombia
2015
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares
Los efectos de largo plazo de la asimetría y persistencia en la predicción de la volatilidad: evidencia para mercados accionarios de América Latina
por: Raúl de Jesús Gutiérrez
Publicado: (2017)
por: Raúl de Jesús Gutiérrez
Publicado: (2017)
Impactos do índice Dow Jones, commodities e câmbio sobre o Ibovespa: uma análise do efeito contágio
por: Pedro Raffy Vartanian
Publicado: (2012)
por: Pedro Raffy Vartanian
Publicado: (2012)
COVID-19 y causalidad en la volatilidad del mercado accionario chileno
por: Rafael Romero-Meza
Publicado: (2021)
por: Rafael Romero-Meza
Publicado: (2021)
Efecto día feriado en los principales mercados accionarios de Latinoamérica
por: Werner Kristjanpoller Rodríguez
Publicado: (2012)
por: Werner Kristjanpoller Rodríguez
Publicado: (2012)
Os efeitos Alavancagem e Feedback na volatilidade do mercado acionário brasileiro
por: Luciano Ferreira Carvalho
Publicado: (2017)
por: Luciano Ferreira Carvalho
Publicado: (2017)
Análisis de la Volatilidad Accionaria en Latinoamérica
por: Carlos Díaz Contreras
Publicado: (2005)
por: Carlos Díaz Contreras
Publicado: (2005)
A EVOLUÇÃO RECENTE DA TRANSPARÊNCIA DOS FATORES DE RISCO NAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS: UMA ANÁLISE DE EMPRESAS BRASILEIRAS DE TELECOMUNICAÇÕES
por: RICARDO LOPES CARDOSO
Publicado: (2004)
por: RICARDO LOPES CARDOSO
Publicado: (2004)
Exceso de confianza como determinante de la volatilidad en mercados accionarios Latinoamericanos
por: Arturo Lorenzo Valdés
Publicado: (2016)
por: Arturo Lorenzo Valdés
Publicado: (2016)
Estrategia de internacionalización de Sol Meliá en América Latina
por: Ramón Díaz
Publicado: (2005)
por: Ramón Díaz
Publicado: (2005)
Estudo comparativo da capacidade preditiva dos diferentes métodos de estimação da volatilidade
por: Gisleia Benini Duarte Sandrini
Publicado: (2007)
por: Gisleia Benini Duarte Sandrini
Publicado: (2007)
Análisis de volatilidad y correlación en series de precios: Aplicación a los precios del aceite de oliva
por: Ignacio López Dominguez
Publicado: (2008)
por: Ignacio López Dominguez
Publicado: (2008)
Asimetría en la información y su efecto en los rendimientos en los mercados accionarios latinoamericanos
por: Edwin Villarraga
Publicado: (2012)
por: Edwin Villarraga
Publicado: (2012)
Barreiras psicológicas no preço de ações individuais: evidências de três mercados emergentes
por: Júlio Lobão
Publicado: (2018)
por: Júlio Lobão
Publicado: (2018)
LA CÓPULA GED BIVARIADA. Una aplicación en entornos de crisis
por: Alfonso Mendoza Velázquez
Publicado: (2014)
por: Alfonso Mendoza Velázquez
Publicado: (2014)
Dupla listagem internacional: a emissão de ADRs de empresas brasileiras e seus impactos no comportamento das ações
por: José Inácio de Bortoli Filho
Publicado: (2005)
por: José Inácio de Bortoli Filho
Publicado: (2005)
Momentos estocásticos de orden superior y la estimación de la volatilidad implícita: aplicación de la expansión de Edgeworth en el modelo Black-Scholes
por: Gastón Silverio Milanesi
Publicado: (2014)
por: Gastón Silverio Milanesi
Publicado: (2014)
Modelagem da volatilidade apresentada pelos índices ivbx-2 e smll em 2008 usando modelos da família arch
por: JEVUKS MATHEUS DE ARAUJO
Publicado: (2012)
por: JEVUKS MATHEUS DE ARAUJO
Publicado: (2012)
Anomalías en la autocorrelación de rendimientos y la importancia de los periodos de no transacción en mercados latinoamericanos
por: Werner Kristjanpoller Rodríguez
Publicado: (2013)
por: Werner Kristjanpoller Rodríguez
Publicado: (2013)
Estrutura fractal em mercados emergentes
por: Tulio Ribeiro Silva
Publicado: (2002)
por: Tulio Ribeiro Silva
Publicado: (2002)
Crecimiento y rentabilidad en el mercado emergente brasileño
por: Julio Daza Izquierdo
Publicado: (2015)
por: Julio Daza Izquierdo
Publicado: (2015)
Opciones reales aplicadas en redes integradas de servicios de salud empleando diferentes métodos de estimación de la volatilidad
por: Germán González-Echeverri
Publicado: (2015)
por: Germán González-Echeverri
Publicado: (2015)
Repensando orientação para o mercado no Brasil
por: Alexandre Faria
Publicado: (2009)
por: Alexandre Faria
Publicado: (2009)
Perspectivas da Pesquisa em Governança de Empresas Familiares no Brasil
por: Aureliano Angel Bressan
Publicado: (2019)
por: Aureliano Angel Bressan
Publicado: (2019)
Efecto de la divulgación de noticias sobre la cotización de la deuda soberana de mercados emergentes: evidencia de la deuda externa venezolana
por: Adriana Figueroa
Publicado: (2006)
por: Adriana Figueroa
Publicado: (2006)
UMA REVISÃO DA LITERATURA SOBRE MODELOS DE VOLATILIDADE EM ESTUDOS BRASILEIROS
por: Frank Magalhães de Pinho
Publicado: (2017)
por: Frank Magalhães de Pinho
Publicado: (2017)
Tratamento de dados em alta frequência e estimação de medidas de volatilidade: um estudo de caso para petr4
por: Alcides Carlos Araújo
Publicado: (2017)
por: Alcides Carlos Araújo
Publicado: (2017)
Estimación de la volatilidad de los precios de las acciones de la BMV mediante el modelo CARR. El caso de AMX-L
por: Fernando H. Servín y Silva
Publicado: (2011)
por: Fernando H. Servín y Silva
Publicado: (2011)
LOS PROCESOS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA: CAUSAS Y ESTRATEGIAS QUE LO PROMUEVEN
por: Javier Francisco Rueda Galvis
Publicado: (2008)
por: Javier Francisco Rueda Galvis
Publicado: (2008)
Hidrología de Hurst y Box Counting para el análisis de persistencia, volatilidad y riesgo en dos series de tiempo colombianas
por: Edgar L. Rodríguez S.
Publicado: (2012)
por: Edgar L. Rodríguez S.
Publicado: (2012)
Tropicalização de Finanças e regras de política monetária
por: Marcelo Zeuli
Publicado: (2007)
por: Marcelo Zeuli
Publicado: (2007)
DETERMINANTES DA VOLATILIDADE DOS INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS NO BRASIL
por: LUCIANO FERREIRA CARVALHO
Publicado: (2017)
por: LUCIANO FERREIRA CARVALHO
Publicado: (2017)
PREVISÃO DA VOLATILIDADE NO MERCADO INTERBANCÁRIO DE CÂMBIO
por: Clayton Peixoto Goulart
Publicado: (2005)
por: Clayton Peixoto Goulart
Publicado: (2005)
MODELO DE PREVISÃO DE VALUE AT RISK UTILIZANDO VOLATILIDADE DE LONGO PRAZO
por: VINICIUS MOTHÉ MAIA
Publicado: (2016)
por: VINICIUS MOTHÉ MAIA
Publicado: (2016)
High frequency trading: análise de retorno, volume e volatilidade
por: Alcides Carlos de Araújo
Publicado: (2018)
por: Alcides Carlos de Araújo
Publicado: (2018)
O EFEITO DA DISTRIBUIÇÃO SOBRE O MARKET SHARE EM DIFERENTES CANAIS
por: Bernardo Buarque de Hollanda
Publicado: (2014)
por: Bernardo Buarque de Hollanda
Publicado: (2014)
El método Delphi, prospectiva en Ciencias Sociales a través del análisis de un caso práctico
por: Félix Ortega Mohedano
Publicado: (2008)
por: Félix Ortega Mohedano
Publicado: (2008)
Valoración de Manufacturas de Papel S.A.C.A. (Manpa)
por: Marina Fioravanti
Publicado: (2009)
por: Marina Fioravanti
Publicado: (2009)
CRITÉRIOS DE ESTRATIFICAÇÃO E COMPARAÇÃO DE CLASSIFICADORES SOCIOECONÔMICOS NO BRASIL
por: WAGNER KAMAKURA
Publicado: (2016)
por: WAGNER KAMAKURA
Publicado: (2016)
El efecto de la volatilidad del peso mexicano en los rendimientos y riesgo de la Bolsa Mexicana de Valores
por: Raúl de Jesús Gutiérrez
Publicado: (2013)
por: Raúl de Jesús Gutiérrez
Publicado: (2013)
Market microstructure – a high frequency analysis of volume and volatility intraday patterns across the brazilian stock market
por: Alexandre Silva da Costa
Publicado: (2015)
por: Alexandre Silva da Costa
Publicado: (2015)
Ejemplares similares
-
Los efectos de largo plazo de la asimetría y persistencia en la predicción de la volatilidad: evidencia para mercados accionarios de América Latina
por: Raúl de Jesús Gutiérrez
Publicado: (2017) -
Impactos do índice Dow Jones, commodities e câmbio sobre o Ibovespa: uma análise do efeito contágio
por: Pedro Raffy Vartanian
Publicado: (2012) -
COVID-19 y causalidad en la volatilidad del mercado accionario chileno
por: Rafael Romero-Meza
Publicado: (2021) -
Efecto día feriado en los principales mercados accionarios de Latinoamérica
por: Werner Kristjanpoller Rodríguez
Publicado: (2012) -
Os efeitos Alavancagem e Feedback na volatilidade do mercado acionário brasileiro
por: Luciano Ferreira Carvalho
Publicado: (2017)