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| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Artículo científico |
| Lingua: | es |
| Pubblicazione: |
Universidad Nacional de Colombia
2016
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81847431009 https://www.redalyc.org/journal/818/81847431009/ https://www.redalyc.org/journal/818/81847431009/html/ https://www.redalyc.org/journal/818/81847431009/81847431009.epub https://www.redalyc.org/journal/818/81847431009/movil |
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Sommario:
- Medición del riesgo de suscripción mediante modelos internos en Solvencia II Aitor Barañano Abasolo J. Iñaki de La Peña Esteban Asier Garayeta Bajo Administración y Contabilidad G22 G28 calibración Solvencia II mÈtodo de Montecarlo Este trabajo aporta la elaboración del procedimiento para definir un modelo para calcular el riesgo de suscripción en Solvencia II. Para ello, se han utilizado datos de una cartera de multirriesgo, que se han ajustado a la mejor distribución estadística y, sobre esta, se ha aplicado una simulación de Montecarlo, en la que se sustenta el modelo propuesto. Posteriormente, se compara el capital de solvencia de la aproximación determinista de la normativa anterior frente al resultante de aplicar la fórmula estándar del QIS4. Los resultados obtenidos muestran que los capitales necesarios por solvencia para soportar el riesgo de suscripción dependen de la cartera en la que se basan y, por lo tanto, mide correctamente el riesgo. 2016 artículo científico 0121-5051 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81847431009 https://www.redalyc.org/journal/818/81847431009/ https://www.redalyc.org/journal/818/81847431009/html/ https://www.redalyc.org/journal/818/81847431009/81847431009.epub https://www.redalyc.org/journal/818/81847431009/movil es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=818 INNOVAR. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales application/pdf Universidad Nacional de Colombia INNOVAR. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales (Colombia) Num.62 Vol.26