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| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Sprache: | pt |
| Veröffentlicht: |
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração
2002
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| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84060103 |
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Inhaltsangabe:
- Eficiência Fraca, Efeito Dia-da-Semana e Efeito Feriado no Mercado Acionário Brasileiro: Uma Análise Empírica Sistemática e Robusta Rosemarie Bone Bröker Eduardo Ribeiro Pontual Administración y Contabilidad semana efeito diada testes de eficiência previsão de retornos testes de especificação O objetivo deste artigo é apresentar evidências sobre a hipótese de eficiência fraca no mercadoacionário brasileiro. Ao contrário de outros trabalhos na área no Brasil, o método estatístico empregadobusca sempre verificar se as hipóteses necessárias para a validade dos testes de hipótese sãoverificadas. Estudando as ações do índice da Bolsa de Valores de São Paulo no período recente,verifica-se a importância de termos auto-regressivos lineares e não lineares e dos chamados efeitodia-da-semana e efeito feriado na previsão dos retornos das ações do índice. Os resultados obtidossugerem que na maioria das ações algum dos efeitos é verificado, com particular importância daterça-feira na previsão dos retornos. 2002 artículo científico 1415-6555 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84060103 pt http://www.redalyc.org/revista.oa?id=840 RAC - Revista de Administração Contemporânea application/pdf Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração RAC - Revista de Administração Contemporânea (Brasil) Num.1 Vol.6