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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Language: | es |
| Published: |
Universidad Tecnológica de Pereira
2011
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84921327014 |
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Table of Contents:
- PRUEBA DE NO LINEALIDAD PARA SERIES TEMPORALES FINANCIERAS LUZ MARÍA OSPINA GUTIÉRREZ GEISON ALEXIS ZAPATA RAMÍREZ PAULA ANDREA RODAS RENDON Ingeniería Hipótesis nulas Datos sustitutos Dinámica no lineal Estadística no lineal Este artículo propone el análisis del precio del oro como una señal financiera de alta relevancia. La metodología desarrollada propone i) un pre-procesamiento de la señal de no estacionaria a estacionaria. ii) aplicación del método de los datos sustitutos como mecanismo para la detección de no linealidad, a partir de la formulación de una escala de hipótesis nulas. iii) selección de una batería de estadísticos de prueba no lineales que permiten comparar el comportamiento de la señal original con el conjunto de datos sustitutos generados. iv) aplicación de un criterio de rechazó o aceptación de las hipótesis. 2011 artículo científico 0122-1701 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84921327014 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=849 Scientia Et Technica application/pdf Universidad Tecnológica de Pereira Scientia Et Technica (Colombia) Num.47 Vol.XVII