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Optimización de portafolios de acciones utilizando los multiplicadores de Lagrange

Fuente: Redalyc

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Eduardo Arturo Cruz Trejos
Formato:	Artículo científico
Lenguaje:	es
Publicado:	Universidad Tecnológica de Pereira 2013
Materias:	Ingeniería riesgo LaGrange Markowitz Portafolio optimización
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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