Estimating Portfolio Value at Risk with GARCH and MGARCH models

Fuente: Redalyc

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	María Isabel Restrepo
Formato:	Artículo científico
Lenguaje:	en
Publicado:	Universidad de Antioquia 2012
Materias:	Economía y Finanzas Modelos GARCH Modelos MGARCH Valor en Riesgo
Acceso en línea:	Acceder al recurso
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

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