Estimating Portfolio Value at Risk with GARCH and MGARCH models

Fuente: Redalyc

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	María Isabel Restrepo
Format:	Artículo científico
Language:	en
Published:	Universidad de Antioquia 2012
Subjects:	Economía y Finanzas Modelos GARCH Modelos MGARCH Valor en Riesgo
Online Access:	Acceder al recurso
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

Internet