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Estimating Portfolio Value at Risk with GARCH and MGARCH models

Fuente: Redalyc

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Auteur principal:	María Isabel Restrepo
Format:	Artículo científico
Langue:	en
Publié:	Universidad de Antioquia 2012
Sujets:	Economía y Finanzas Modelos GARCH Modelos MGARCH Valor en Riesgo
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