Estimating Portfolio Value at Risk with GARCH and MGARCH models
Fuente:
Redalyc
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Artículo científico |
| Lingua: | en |
| Pubblicazione: |
Universidad de Antioquia
2012
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
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