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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Language: | es |
| Published: |
Universidad de Huelva
2007
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86601606 |
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| _version_ | 1866815715612295168 |
|---|---|
| author | Jesús Basulto Santos |
| author_facet | Jesús Basulto Santos |
| contents | La mejora en las predicciones con la inclusión de una variable agregada: aplicación a las tasas de variación del PIB de una muestra de economías europeas Jesús Basulto Santos Francisco Javier Ortega Irizo Economía y Finanzas modelo AR(3) Crecimiento del PIB variable de conjunto El presente trabajo ilustra empíricamente cómo se pueden mejorar laspredicciones de las tasas de variación, TV, del output real, PIB, de una muestrade países europeos. Esta mejora ha sido posible gracias al acceso a una basede datos de la Universidad de Groningen, que nos ha permitido calcular lastasas de variación del total de output de los países considerados.Cuando incluimos la tasa de variación total en los modelos AR(3), modeloautorregresivo con tres retardos de la tasa de variación del output de cadapaís, hemos observado una mejora substancial en las predicciones anuales dede las tasas de variación del output real de cada país. 2007 artículo científico 1576-0162 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86601606 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=866 REM. Revista de Economía Mundial application/pdf Universidad de Huelva REM. Revista de Economía Mundial (España) Num.16 |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_86601606 |
| language | es |
| publishDate | 2007 |
| publisher | Universidad de Huelva |
| spellingShingle | La mejora en las predicciones con la inclusión de una variable agregada: aplicación a las tasas de variación del PIB de una muestra de economías europeas Jesús Basulto Santos Economía y Finanzas modelo AR(3) Crecimiento del PIB variable de conjunto La mejora en las predicciones con la inclusión de una variable agregada: aplicación a las tasas de variación del PIB de una muestra de economías europeas Jesús Basulto Santos Francisco Javier Ortega Irizo Economía y Finanzas modelo AR(3) Crecimiento del PIB variable de conjunto El presente trabajo ilustra empíricamente cómo se pueden mejorar laspredicciones de las tasas de variación, TV, del output real, PIB, de una muestrade países europeos. Esta mejora ha sido posible gracias al acceso a una basede datos de la Universidad de Groningen, que nos ha permitido calcular lastasas de variación del total de output de los países considerados.Cuando incluimos la tasa de variación total en los modelos AR(3), modeloautorregresivo con tres retardos de la tasa de variación del output de cadapaís, hemos observado una mejora substancial en las predicciones anuales dede las tasas de variación del output real de cada país. 2007 artículo científico 1576-0162 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86601606 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=866 REM. Revista de Economía Mundial application/pdf Universidad de Huelva REM. Revista de Economía Mundial (España) Num.16 |
| title | La mejora en las predicciones con la inclusión de una variable agregada: aplicación a las tasas de variación del PIB de una muestra de economías europeas |
| topic | Economía y Finanzas modelo AR(3) Crecimiento del PIB variable de conjunto |
| url | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86601606 |