Influencia del riesgo sistemático en el mercado bursatil español
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Redalyc
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|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Langue: | es |
| Publié: |
Instituto Tecnológico de Santo Domingo
2005
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| _version_ | 1876486962301370368 |
|---|---|
| author | Rosa María Cáceres Apolinario |
| author_facet | Rosa María Cáceres Apolinario |
| contents | Influencia del riesgo sistemático en el mercado bursatil español Rosa María Cáceres Apolinario Juan García Boza Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) CAPM comportamiento estacional El objetivo del presente trabajo es analizar la influencia del riesgo sistemáticoen la rentabilidad del mercado bursátil español y el estudiode comportamiento estacional de la correspondiente prima de riesgode mercado. Para ello se efectúa la estimación y contraste del modeloCAPM mediante la utilización de tres proxys de la cartera de mercado.Los resultados indican que el riesgo sistemático es incapaz de explicarlas variaciones de rentabilidad de títulos y carteras del mercado español.No obstante, se pone de manifiesto la influencia de dicho riesgoen la rentabilidad de algún mes del año, obteniéndose evidencia de uncierto comportamiento estacional de la prima de riesgo. 2005 artículo científico 0378-7680 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87030207 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=870 Ciencia y Sociedad application/pdf Instituto Tecnológico de Santo Domingo Ciencia y Sociedad (República Dominicana) Num.2 Vol.XXX |
| format | Artículo científico |
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| publishDate | 2005 |
| publisher | Instituto Tecnológico de Santo Domingo |
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| topic | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) CAPM comportamiento estacional |
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