EFICIÊNCIA DOS MERCADOS DA SOJA NO BRASIL (2004-2010)
Fuente:
Redalyc
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| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Artículo científico |
| Lingua: | pt |
| Pubblicazione: |
Universidade Federal de Lavras
2013
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| Soggetti: | |
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| _version_ | 1876475412078395392 |
|---|---|
| author | Ari Aloísio Justen Junior |
| author_facet | Ari Aloísio Justen Junior |
| contents | EFICIÊNCIA DOS MERCADOS DA SOJA NO BRASIL (2004-2010) Ari Aloísio Justen Junior Kelmara Mendes Vieira Daniel Arruda Coronel Estudios Agrarios soja cointegração Mercados futuros O objetivo deste estudo é testar a eficiência dos mercados da soja no Brasil, por meio da análise de cointegração para preços spot e futuro, no período de outubro de 2004 a maio de 2010, utilizando os modelos Vetor de Correção de Erros (VEC) e Modelos Vetoriais de Correção de Erro com Threshold (TVEC). A verificação de qual o melhor modelo a ser adotado apontou o modelo TVEC com dois regimes. Com a determinação do parâmetro (threshold), verificou-se que, no regime 1, correspondente a 57,3% da amostra, as variações dos preços devem responder apenas às variações ocorridas em períodos passados (variáveis defasadas), ou seja, apenas às variações de curto prazo dos preços. Com relação ao regime 2, correspondente a 42,7% da amostra, além da influência das variáveis de curto prazo, os preços devem responder também a desvios do equilíbrio de longo prazo. Portanto, pode-se concluir que os mercados brasileiros de soja são eficientes no período estudado. 2013 artículo científico 1517-3879 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87828781003 pt http://www.redalyc.org/revista.oa?id=878 Organizações Rurais & Agroindustriais application/pdf Universidade Federal de Lavras Organizações Rurais & Agroindustriais (Brasil) Num.2 Vol.15 |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_87828781003 |
| institution | Redalyc |
| language | pt |
| publishDate | 2013 |
| publisher | Universidade Federal de Lavras |
| spellingShingle | EFICIÊNCIA DOS MERCADOS DA SOJA NO BRASIL (2004-2010) Ari Aloísio Justen Junior Estudios Agrarios soja cointegração Mercados futuros EFICIÊNCIA DOS MERCADOS DA SOJA NO BRASIL (2004-2010) Ari Aloísio Justen Junior Kelmara Mendes Vieira Daniel Arruda Coronel Estudios Agrarios soja cointegração Mercados futuros O objetivo deste estudo é testar a eficiência dos mercados da soja no Brasil, por meio da análise de cointegração para preços spot e futuro, no período de outubro de 2004 a maio de 2010, utilizando os modelos Vetor de Correção de Erros (VEC) e Modelos Vetoriais de Correção de Erro com Threshold (TVEC). A verificação de qual o melhor modelo a ser adotado apontou o modelo TVEC com dois regimes. Com a determinação do parâmetro (threshold), verificou-se que, no regime 1, correspondente a 57,3% da amostra, as variações dos preços devem responder apenas às variações ocorridas em períodos passados (variáveis defasadas), ou seja, apenas às variações de curto prazo dos preços. Com relação ao regime 2, correspondente a 42,7% da amostra, além da influência das variáveis de curto prazo, os preços devem responder também a desvios do equilíbrio de longo prazo. Portanto, pode-se concluir que os mercados brasileiros de soja são eficientes no período estudado. 2013 artículo científico 1517-3879 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87828781003 pt http://www.redalyc.org/revista.oa?id=878 Organizações Rurais & Agroindustriais application/pdf Universidade Federal de Lavras Organizações Rurais & Agroindustriais (Brasil) Num.2 Vol.15 |
| title | EFICIÊNCIA DOS MERCADOS DA SOJA NO BRASIL (2004-2010) |
| topic | Estudios Agrarios soja cointegração Mercados futuros |
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