CANDLESTICKS SÃO EFICAZES NA SINALIZAÇÃO DOS PREÇOS FUTUROS DO BOI TERMINADO BRASILEIRO E NORTE-AMERICANO?
Fuente:
Redalyc
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Artículo científico |
| Lingua: | pt |
| Pubblicazione: |
Universidade Federal de Lavras
2022
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
| _version_ | 1876484505930301440 |
|---|---|
| author | Odilon José de Oliveira Neto |
| author_facet | Odilon José de Oliveira Neto |
| contents | CANDLESTICKS SÃO EFICAZES NA SINALIZAÇÃO DOS PREÇOS FUTUROS DO BOI TERMINADO BRASILEIRO E NORTE-AMERICANO? Odilon José de Oliveira Neto Matheus Vitor Borges de Melo Josilene da Silva Barbosa Estudios Agrarios Agronegócio derivativos análise técnica inflexão e persistência comercialização agropecuária Este estudo teve por objetivo verificar a eficácia dos padrões altistas e baixistas de candlesticks na inflexão e na persistência da inflexão de preços do boi terminado brasileiro e norte-americano. Para testar a hipótese de eficácia dos padrões na inflexão e na persistência da inflexão de preços, utilizaram-se séries diárias de preços entre 2013 e 2021 nos mercados futuros do boi terminado brasileiro e norte-americano da Brasil, Bolsa, Balcão (B3) e da Chicago Mercantile Exchange (CME), respectivamente. Em seguida, verificaram-se as ocorrências de dezesseis padrões candlesticks altistas e baixistas, bem como a classificação dos indicadores de eficácia em três níveis (abaixo do aceitável, satisfatória e alta). Os resultados apontaram que seis padrões são eficazes em inflexão de preços (reversão do preço um dia após a ocorrência do padrão) em ambos os mercados e outros seis se mostraram eficazes em inflexão em apenas um dos mercados avaliados. Constatou-se também que os padrões candlesticks são ineficazes na persistência da inflexão de preços em ambos os mercados, com exceção do padrão estrela da manhã. Assim sendo, sugere-se que os padrões pesquisados devam ser utilizados apenas para decisões com horizonte de um dia após a ocorrência dos padrões, não sendo indicado manter posição pós-inflexão, ou seja, a partir do segundo dia após a ocorrência do padrão. Na prática, isso indica que o uso de padrões candlesticks por parte dos agentes tomadores de decisão não permitem garantir lucratividade por mais do que um pregão após a ocorrência desses padrões. 2022 artículo científico 1517-3879 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87882693018 pt http://www.redalyc.org/revista.oa?id=878 Organizações Rurais & Agroindustriais application/pdf Universidade Federal de Lavras Organizações Rurais & Agroindustriais (Brasil) Vol.24 |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_87882693018 |
| institution | Redalyc |
| language | pt |
| publishDate | 2022 |
| publisher | Universidade Federal de Lavras |
| spellingShingle | CANDLESTICKS SÃO EFICAZES NA SINALIZAÇÃO DOS PREÇOS FUTUROS DO BOI TERMINADO BRASILEIRO E NORTE-AMERICANO? Odilon José de Oliveira Neto Estudios Agrarios Agronegócio derivativos análise técnica inflexão e persistência comercialização agropecuária CANDLESTICKS SÃO EFICAZES NA SINALIZAÇÃO DOS PREÇOS FUTUROS DO BOI TERMINADO BRASILEIRO E NORTE-AMERICANO? Odilon José de Oliveira Neto Matheus Vitor Borges de Melo Josilene da Silva Barbosa Estudios Agrarios Agronegócio derivativos análise técnica inflexão e persistência comercialização agropecuária Este estudo teve por objetivo verificar a eficácia dos padrões altistas e baixistas de candlesticks na inflexão e na persistência da inflexão de preços do boi terminado brasileiro e norte-americano. Para testar a hipótese de eficácia dos padrões na inflexão e na persistência da inflexão de preços, utilizaram-se séries diárias de preços entre 2013 e 2021 nos mercados futuros do boi terminado brasileiro e norte-americano da Brasil, Bolsa, Balcão (B3) e da Chicago Mercantile Exchange (CME), respectivamente. Em seguida, verificaram-se as ocorrências de dezesseis padrões candlesticks altistas e baixistas, bem como a classificação dos indicadores de eficácia em três níveis (abaixo do aceitável, satisfatória e alta). Os resultados apontaram que seis padrões são eficazes em inflexão de preços (reversão do preço um dia após a ocorrência do padrão) em ambos os mercados e outros seis se mostraram eficazes em inflexão em apenas um dos mercados avaliados. Constatou-se também que os padrões candlesticks são ineficazes na persistência da inflexão de preços em ambos os mercados, com exceção do padrão estrela da manhã. Assim sendo, sugere-se que os padrões pesquisados devam ser utilizados apenas para decisões com horizonte de um dia após a ocorrência dos padrões, não sendo indicado manter posição pós-inflexão, ou seja, a partir do segundo dia após a ocorrência do padrão. Na prática, isso indica que o uso de padrões candlesticks por parte dos agentes tomadores de decisão não permitem garantir lucratividade por mais do que um pregão após a ocorrência desses padrões. 2022 artículo científico 1517-3879 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87882693018 pt http://www.redalyc.org/revista.oa?id=878 Organizações Rurais & Agroindustriais application/pdf Universidade Federal de Lavras Organizações Rurais & Agroindustriais (Brasil) Vol.24 |
| title | CANDLESTICKS SÃO EFICAZES NA SINALIZAÇÃO DOS PREÇOS FUTUROS DO BOI TERMINADO BRASILEIRO E NORTE-AMERICANO? |
| topic | Estudios Agrarios Agronegócio derivativos análise técnica inflexão e persistência comercialização agropecuária |
| url | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87882693018 |