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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Language: | es |
| Published: |
Universidad Nacional de Colombia
2008
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=89912218004 |
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Table of Contents:
- Una nueva prueba para el parámetro de diferenciación fraccional Elkin Castaño Karoll Gómez Santiago Gallón Física, Astronomía y Matemáticas Memoria larga modelo ARFIMA identificación prueba de hipótesis diferencia fraccional Este documento presenta una nueva prueba para el parámetro de diferenciación fraccional de un modelo ARFIMA, basada en una aproximación autorregresiva de su componente a corto plazo. El comportamiento de la prueba se estudia por medio de experimentos Monte Carlo en una distribución normal, y se compara con el comportamiento de algunas de las pruebas más utilizadas. Para los casos estudiados, se concluye que la nueva prueba tiene generalmente potencias superiores, conservando un tamaño adecuado. A partir de la estimación del parámetro de diferenciación fraccional usando el modelo aproximado, es posible identificar el modelo correcto para la componente a corto plazo, lo cual permite mejorar la inferencia sobre dicho parámetro. Una ventaja adicional del procedimiento propuesto es que permite probar la existencia de larga memoria en presencia de errores dependientes, como en el caso de modelos de volatilidad de la familia ARCH. Se ilustra su aplicación en un procedimiento de identificación y estimación de un modelo ARFIMA-ARCH usando datos simulados. 2008 artículo científico 0120-1751 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=89912218004 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=899 Revista Colombiana de Estadística application/pdf Universidad Nacional de Colombia Revista Colombiana de Estadística (Colombia) Num.1 Vol.31