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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Language: | es |
| Published: |
Universidad Nacional de Colombia
2008
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=89912222004 |
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- Modelo factorial dinámico threshold María Elsa Correal Daniel Peña Física, Astronomía y Matemáticas algoritmo EM modelo threshold filtro de Kalman análisis factorial Series de tiempo no lineales En este artículo se introduce el modelo factorial dinámico threshold, el cual permite analizar sistemas de series temporales que presenten comportamientos no lineales del tipo umbral. Se propone un método de estimación que combina el algoritmo EM con un procedimiento de búsqueda directa utilizando los algoritmos del filtro y de suavización de Kalman. El procedimiento estima factores comunes con comportamientos que cambian de régimen de acuerdo con una variable umbral. 2008 artículo científico 0120-1751 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=89912222004 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=899 Revista Colombiana de Estadística application/pdf Universidad Nacional de Colombia Revista Colombiana de Estadística (Colombia) Num.2 Vol.31