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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Language: | es |
| Published: |
Universidad Nacional de Colombia
2005
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=89928103 |
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| _version_ | 1866812594087526400 |
|---|---|
| author | Fabio H. Nieto |
| author_facet | Fabio H. Nieto |
| contents | A Note on Testing for Unit Roots in the Unobservable Trend Component of a Structural Model Fabio H. Nieto Eliana R. González Física, Astronomía y Matemáticas vables raı ces unitarias procesos no obser Modelos estructurales Las pruebas de raıces unitarias son una practica comun en procesos estocasti-cos observables y se encuentra literatura abundante sobre este tema. Sinembargo, en ocasiones, aunque el problema es el mismo, los procesos deinter´es son latentes o no observables. En este artıculo se obtienen distribu-ciones empıricas de las estadısticas de prueba usuales de raıces unitarias parael componente de tendencia de algunos modelos estructurales particulares,basadas en predicciones optimas (como los datos observados) del proceso es-tocastico de tendencia. Se encuentra que estas pruebas estadısticas tiendena ser mas potentes que las pruebas usuales de Dickey-Fuller 2005 artículo científico 0120-1751 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=89928103 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=899 Revista Colombiana de Estadística application/pdf Universidad Nacional de Colombia Revista Colombiana de Estadística (Colombia) Num.1 Vol.28 |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_89928103 |
| language | es |
| publishDate | 2005 |
| publisher | Universidad Nacional de Colombia |
| spellingShingle | A Note on Testing for Unit Roots in the Unobservable Trend Component of a Structural Model Fabio H. Nieto Física, Astronomía y Matemáticas vables raı ces unitarias procesos no obser Modelos estructurales A Note on Testing for Unit Roots in the Unobservable Trend Component of a Structural Model Fabio H. Nieto Eliana R. González Física, Astronomía y Matemáticas vables raı ces unitarias procesos no obser Modelos estructurales Las pruebas de raıces unitarias son una practica comun en procesos estocasti-cos observables y se encuentra literatura abundante sobre este tema. Sinembargo, en ocasiones, aunque el problema es el mismo, los procesos deinter´es son latentes o no observables. En este artıculo se obtienen distribu-ciones empıricas de las estadısticas de prueba usuales de raıces unitarias parael componente de tendencia de algunos modelos estructurales particulares,basadas en predicciones optimas (como los datos observados) del proceso es-tocastico de tendencia. Se encuentra que estas pruebas estadısticas tiendena ser mas potentes que las pruebas usuales de Dickey-Fuller 2005 artículo científico 0120-1751 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=89928103 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=899 Revista Colombiana de Estadística application/pdf Universidad Nacional de Colombia Revista Colombiana de Estadística (Colombia) Num.1 Vol.28 |
| title | A Note on Testing for Unit Roots in the Unobservable Trend Component of a Structural Model |
| topic | Física, Astronomía y Matemáticas vables raı ces unitarias procesos no obser Modelos estructurales |
| url | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=89928103 |