El movimiento browniano fraccional como límite de ciertos tipos de procesos estocásticos
Fuente:
Redalyc
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| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Artículo científico |
| Lingua: | es |
| Pubblicazione: |
Universidad Nacional de Colombia
2005
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| Soggetti: | |
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| _version_ | 1876470756625350656 |
|---|---|
| author | Andrea Cavanzo Nisso |
| author_facet | Andrea Cavanzo Nisso |
| contents | El movimiento browniano fraccional como límite de ciertos tipos de procesos estocásticos Andrea Cavanzo Nisso Liliana Blanco Castañeda Física, Astronomía y Matemáticas proceso gausiano Convergencia débil proceso de Poisson caminata aleatoria movimiento browniano fraccional Se hace un estudio detallado de algunas construcciones significativas delmovimiento browniano fraccional (mBf) desarrolladas recientemente: la deTaqqu (1975), quien construye el mBf como un límite de sumas parciales nor-malizadas de variables aleatorias estacionarias, la de Sottinen (2003), quienutiliza una interpolación de variables aleatorias y la realizada por Delgado& Jolis (2000) quienes aproximan las distribuciones finito dimensionales delmBf a partir de las de procesos continuos definidos por medio de un procesode Poisson 2005 artículo científico 0120-1751 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=89928205 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=899 Revista Colombiana de Estadística application/pdf Universidad Nacional de Colombia Revista Colombiana de Estadística (Colombia) Num.2 Vol.28 |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_89928205 |
| institution | Redalyc |
| language | es |
| publishDate | 2005 |
| publisher | Universidad Nacional de Colombia |
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| topic | Física, Astronomía y Matemáticas proceso gausiano Convergencia débil proceso de Poisson caminata aleatoria movimiento browniano fraccional |
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