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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Language: | es |
| Published: |
Universidad Nacional de Colombia
2005
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=89928205 |
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Table of Contents:
- El movimiento browniano fraccional como límite de ciertos tipos de procesos estocásticos Andrea Cavanzo Nisso Liliana Blanco Castañeda Física, Astronomía y Matemáticas proceso gausiano Convergencia débil proceso de Poisson caminata aleatoria movimiento browniano fraccional Se hace un estudio detallado de algunas construcciones significativas delmovimiento browniano fraccional (mBf) desarrolladas recientemente: la deTaqqu (1975), quien construye el mBf como un límite de sumas parciales nor-malizadas de variables aleatorias estacionarias, la de Sottinen (2003), quienutiliza una interpolación de variables aleatorias y la realizada por Delgado& Jolis (2000) quienes aproximan las distribuciones finito dimensionales delmBf a partir de las de procesos continuos definidos por medio de un procesode Poisson 2005 artículo científico 0120-1751 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=89928205 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=899 Revista Colombiana de Estadística application/pdf Universidad Nacional de Colombia Revista Colombiana de Estadística (Colombia) Num.2 Vol.28