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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Language: | es |
| Published: |
Universidad Nacional de Colombia
2007
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=89930106 |
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Table of Contents:
- Detección de raíces unitarias y cointegración mediante métodos de subespacios Alfredo García-Hiernaux José Casals Miguel Jerez Física, Astronomía y Matemáticas función de pérdida modelos estado espacio criterios de información análisis de series temporales Proponemos un nuevo procedimiento para detectar raíces unitarias basadoen métodos de subespacios. Su planteamiento comporta tres aspectosfundamentales. Primero, la misma metodología se puede aplicar a series individualeso a vectores de series temporales. Segundo, utiliza una familiaflexible de criterios de información, cuyas funciones de pérdida se puedenadaptar a las propiedades estadísticas de los datos. Finalmente, no requiereespecificar un proceso estocástico para las series analizadas. Se demuestra laconsistencia del método y los ejercicios de simulación revelan buenas propiedadesen muestras finitas. Además, su aplicación práctica se ilustra medianteel análisis de varias series reales. 2007 artículo científico 0120-1751 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=89930106 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=899 Revista Colombiana de Estadística application/pdf Universidad Nacional de Colombia Revista Colombiana de Estadística (Colombia) Num.1 Vol.30