Multivariate Models to Forecast Portfolio Value at Risk: from the Dot-Com crisis to the global financial crisis

Fuente: Redalyc

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Auteur principal:	Vítor Manue de Sousa Gabriel
Format:	Artículo científico
Langue:	en
Publié:	Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado 2014
Sujets:	Administración y Contabilidad Backtesting Stock markets Value at Risk Extreme value theory Multivariate GARCH models
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