Multivariate Models to Forecast Portfolio Value at Risk: from the Dot-Com crisis to the global financial crisis

Fuente: Redalyc

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Vítor Manue de Sousa Gabriel
Formato:	Artículo científico
Lenguaje:	en
Publicado:	Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado 2014
Materias:	Administración y Contabilidad Backtesting Stock markets Value at Risk Extreme value theory Multivariate GARCH models
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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