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| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Artículo científico |
| Lenguaje: | es |
| Publicado: |
Universidad de Zaragoza
2007
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=96915878002 |
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Tabla de Contenidos:
- DÉFICIT PÚBLICO E INESTABILIDAD DE LOS TIPOS DE CAMBIO M.ª ARACELI RODRÍGUEZ Economía y Finanzas déficit público modelo de Markov Turbulencias monetarias probabilidades variables El objetivo de este trabajo es mostrar la influencia del déficit presupuestario sobre la estabilidad del tipo de cambio de una moneda. En un momento en el que el PEC está siendo cuestionado por la debilidad cíclica de Europa, en este estudio se plantea la relevancia de unas finanzas públicas saneadas sobre la fortaleza o debilidad de una moneda. En primer lugar, partiendo de las turbulencias de la peseta española en las bandas del SME, el modelo de Markov con Saltos de Régimen permite la identificación de diferentes periodos especulativos. Posteriormente, la extensión del modelo a probabilidades de transición variables entre los estados, dependiendo de la variación del déficit público, posibilita el hallazgo de la decisiva influencia de esta variable sobre esas perturbaciones. 2007 artículo científico 1133-455X https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=96915878002 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=969 Revista de Economía Aplicada application/pdf Universidad de Zaragoza Revista de Economía Aplicada (España) Num.45 Vol.XV