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COTENDENCIA NO LINEAL ENTRE TIPO DE INTERÉS Y TASA DE INFLACIÓN

Fuente: Redalyc

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Main Author:	ROSA BADILLO AMADOR
Format:	Artículo científico
Language:	es
Published:	Universidad de Zaragoza 2003
Subjects:	Economía y Finanzas ante efecto Fisher cointegración Cotendencia no lineal tipo de interés real ex
Online Access:	Acceder al recurso
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author	ROSA BADILLO AMADOR
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contents	COTENDENCIA NO LINEAL ENTRE TIPO DE INTERÉS Y TASA DE INFLACIÓN ROSA BADILLO AMADOR JORGE BELAIRE-FRANCH Economía y Finanzas ante efecto Fisher cointegración Cotendencia no lineal tipo de interés real ex En el presente trabajo analizamos la posibilidad de que se produzca el efecto Fisher en la economía española, teniendo en cuenta que tanto el tipo de interés nominal como la tasa de inflación en España pueden presentar cambios estructurales ocasionados por algún shock exógeno. La no consideración de estos cambios estructurales lleva a la mayor parte de estudios orientados al análisis del efecto Fisher en la economía española a rechazar esta hipótesis. Nosotros mostramos que sí es posible que se produzca dicho efecto en España cuando son considerados dichos cambios estructurales. Para llevar a cabo nuestro estudio utilizamos el test de cotendencias no lineales de Bierens (2000), que es un test de cointegración cuando las series a las que se aplica dicho test no son estacionarias. 2003 artículo científico 1133-455X https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=96917631003 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=969 Revista de Economía Aplicada application/pdf Universidad de Zaragoza Revista de Economía Aplicada (España) Num.31 Vol.XI
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