PROCESOS ESTOCÁSTICOS DEL TIPO DE INTERÉS A CORTO PLAZO
Fuente:
Redalyc
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| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Langue: | es |
| Publié: |
Universidad de Zaragoza
2000
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| _version_ | 1876433026803564544 |
|---|---|
| author | PAZ RICO |
| author_facet | PAZ RICO |
| contents | PROCESOS ESTOCÁSTICOS DEL TIPO DE INTERÉS A CORTO PLAZO PAZ RICO Economía y Finanzas cambio estructural proceso estocástico dinámica del tipo de interés Estructura temporal de los tipos de interés En este trabajo se estiman y comparan distintas especificaciones del proceso estocástico en tiempo continuo del tipo de interés a corto plazo libre de riesgo durante el período que abarca desde enero de 1989 hasta diciembre de 1995. Todos los modelos considerados se anidan en una ecuación diferencial estocástica que permite comparar los modelos entre sí. De los resultados obtenidos, se puede concluir que uno de los modelos que con mayor éxito explica la dinámica del tipo de interés a corto plazo es el modelo de equilibrio general con un factor de Cox, Ingersoll y Ross. Además, se obtiene evidencia de que se ha producido un cambio estructural en la dinámica del tipo de interés a corto plazo en abril de 1993. 2000 artículo científico 1133-455X https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=96917883003 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=969 Revista de Economía Aplicada application/pdf Universidad de Zaragoza Revista de Economía Aplicada (España) Num.22 Vol.VIII |
| format | Artículo científico |
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| institution | Redalyc |
| language | es |
| publishDate | 2000 |
| publisher | Universidad de Zaragoza |
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