Burbujas financieras: dos alternativas de identificación aplicadas a Colombia
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Redalyc
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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Language: | es |
| Published: |
Universidad del Valle
2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: | |
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| _version_ | 1876447650020065280 |
|---|---|
| author | Jorge Mario Uribe Gil |
| author_facet | Jorge Mario Uribe Gil |
| contents | Burbujas financieras: dos alternativas de identificación aplicadas a Colombia Jorge Mario Uribe Gil Inés María Ulloa Villegas Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) G14 C22 C15 C18 C58 Se exploran dos metodologías econométricas para identificar la aparición y el colapso de burbujas en los precios de mercado de tres variables financieras de relevancia para la eco - nomía colombiana: la Tasa Representativa del Mercado, el Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia y el precio del petróleo. Ambas metodologías se basan en el análisis de integración de las series. La primera toma como referencia el estadístico de signo, un método robusto para la detección de caminatas aleatorias. La segunda se basa en la construcción de razones de varianzas. Ambas medidas se calculan dinámicamente. Se realizan pruebas de significancia empírica y potencia. Se encuentra evidencia favorable sobre la existencia de burbujas en los precios de dos variables en períodos recientes. 2014 artículo científico 1657-6357 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99631890003 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=996 Sociedad y economía application/pdf Universidad del Valle Sociedad y economía (Colombia) Num.27 |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_99631890003 |
| institution | Redalyc |
| language | es |
| publishDate | 2014 |
| publisher | Universidad del Valle |
| spellingShingle | Burbujas financieras: dos alternativas de identificación aplicadas a Colombia Jorge Mario Uribe Gil Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) G14 C22 C15 C18 C58 Burbujas financieras: dos alternativas de identificación aplicadas a Colombia Jorge Mario Uribe Gil Inés María Ulloa Villegas Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) G14 C22 C15 C18 C58 Se exploran dos metodologías econométricas para identificar la aparición y el colapso de burbujas en los precios de mercado de tres variables financieras de relevancia para la eco - nomía colombiana: la Tasa Representativa del Mercado, el Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia y el precio del petróleo. Ambas metodologías se basan en el análisis de integración de las series. La primera toma como referencia el estadístico de signo, un método robusto para la detección de caminatas aleatorias. La segunda se basa en la construcción de razones de varianzas. Ambas medidas se calculan dinámicamente. Se realizan pruebas de significancia empírica y potencia. Se encuentra evidencia favorable sobre la existencia de burbujas en los precios de dos variables en períodos recientes. 2014 artículo científico 1657-6357 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99631890003 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=996 Sociedad y economía application/pdf Universidad del Valle Sociedad y economía (Colombia) Num.27 |
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| topic | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) G14 C22 C15 C18 C58 |
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