Modelling the Chinese crude oil futures returns through a skew‐geometric Brownian motion correlated with the market volatility index process for pricing financial options

Fuente: Wiley Open Access

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Michele Bufalo, Viviana Fanelli
Formato:	Artículo Open Access
Publicado:	Wiley 2024
Materias:	Applied Stochastic Models in Business and Industry
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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