Buchumschlag

Hidden Markov graphical models with state‐dependent generalized hyperbolic distributions

Fuente: Wiley Open Access

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Beatrice Foroni, Luca Merlo, Lea Petrella
Format:	Artículo Open Access
Veröffentlicht:	Wiley 2025
Schlagworte:	Canadian Journal of Statistics
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Hidden Markov graphical models with state-dependent generalized hyperbolic distributions
von: Foroni, Beatrice, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Estimation in a general mixture of Markov jump processes
von: Halina Frydman, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Markov approach to credit rating migration conditional on economic states
von: Michael Kalkbrener, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Expectile hidden Markov regression models for analyzing cryptocurrency returns
von: Foroni, Beatrice, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Quantile and expectile copula-based hidden Markov regression models for the analysis of the cryptocurrency market
von: Foroni, Beatrice, et al.
Veröffentlicht: (2023)

An observation‐driven state‐space model for claims size modelling
von: Jae Youn Ahn, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Estimation of the additive hazards model based on case‐cohort interval‐censored data with dependent censoring
von: Yuqing Ma, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Debiased lasso after sample splitting for estimation and inference in high‐dimensional generalized linear models
von: Omar Vazquez, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Semiparametric and parametric distributional forecasting of univariate time series using non‐Gaussian ARMA models based on D‐vines
von: Martin Bladt, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Correction to “Matching distributions for survival data”
Veröffentlicht: (2025)

T‐calibration in semi‐parametric models
von: Anja Mühlemann, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Restricted Tweedie stochastic block models
von: Jie Jian, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal relevant subset designs in nonlinear models
von: Adam Lane
Veröffentlicht: (2025)

Susceptible‐infected‐recovered model with stochastic transmission
von: Christian Gouriéroux, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Semiparametric estimation for the functional additive hazards model
von: Meiling Hao, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Censored autoregressive regression models with Student‐t innovations
von: Katherine A. L. Valeriano, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Kernel estimation of average treatment effects in models with unmeasured confounders
von: Chunrong Ai, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A goodness‐of‐fit test for regression models with discrete outcomes
von: Lu Yang, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Balanced longitudinal data clustering with a copula kernel mixture model
von: Xi Zhang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Unified inference for longitudinal/functional data quantile dynamic additive models
von: Qian Huang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A partial envelope approach for modelling multivariate spatial‐temporal data
von: Reisa Widjaja, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Probabilistic weighted Dirichlet process mixture with an application to stochastic volatility models
von: Peng Sun, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Variable selection in modelling clustered data via within‐cluster resampling
von: Shangyuan Ye, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A multivariate Poisson model based on a triangular comonotonic shock construction
von: Orla A. Murphy, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On subset least squares estimation and prediction in vector autoregressive models with exogenous variables
von: Pierre Duchesne, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A framework for incorporating behavioural change into individual‐level spatial epidemic models
von: Madeline A. Ward, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Robust estimation of loss‐based measures of model performance under covariate shift
von: Samantha Morrison, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Efficient and model‐agnostic parameter estimation under privacy‐preserving post‐randomization data
von: Qinglong Tian, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Robust change point detection for high‐dimensional linear models with tolerance for outliers and heavy tails
von: Zhi Yang, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Joint modelling of annual precipitation maxima over several durations for the construction of intensity–duration–frequency curves
von: Paul Mathivon, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Playing with fire? A mean‐field game analysis of fire sales and systemic risk under regulatory capital constraints
von: Rüdiger Frey, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Covariate‐adjusted response‐adaptive randomization in clinical trials using MRI‐derived prognostic features
von: Yuqi Zhang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Asymptotic independence in more than two dimensions and its implications on risk management
von: Bikramjit Das, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Functional regression with intensively measured longitudinal outcomes: a new lens through data partitioning
von: Cole Manschot, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A probabilistic diagnostic for Laplace approximations: Introduction and experimentation
von: Shaun McDonald, et al.
Veröffentlicht: (2025)

The quantile‐based classifier with variable‐wise parameters
von: Marco Berrettini, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Acknowledgement of Referees' Services Remerciements aux membres des jurys
Veröffentlicht: (2025)

A deep support vector clustering algorithm for unsupervised and semi‐supervised learning
von: Zhen Zhang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A class of directed acyclic graphs with mixed data types in mediation analysis
von: Wei Hao, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Rank‐based estimation of propensity score weights via subclassification
von: Linbo Wang, et al.
Veröffentlicht: (2025)