Playing with fire? A mean‐field game analysis of fire sales and systemic risk under regulatory capital constraints
Fuente:
Wiley Open Access
Salvato in:
| Autori principali: | Rüdiger Frey, Theresa Traxler |
|---|---|
| Natura: | Artículo Open Access |
| Pubblicazione: |
Wiley
2025
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Guest Editors' Introduction to the Special Issue on Advances in Risk Modelling
di: Johanna G. Nešlehová, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Johanna G. Nešlehová, et al.
Pubblicazione: (2026)
Estimating the mean squared prediction error of the observed best predictor associated with small area counts: A computationally oriented approach
di: Thuan Nguyen, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Thuan Nguyen, et al.
Pubblicazione: (2024)
Asymptotic independence in more than two dimensions and its implications on risk management
di: Bikramjit Das, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bikramjit Das, et al.
Pubblicazione: (2025)
B‐spline modal estimation under measurement error with deconvolution
di: Tao Wang
Pubblicazione: (2026)
di: Tao Wang
Pubblicazione: (2026)
A class of directed acyclic graphs with mixed data types in mediation analysis
di: Wei Hao, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Wei Hao, et al.
Pubblicazione: (2025)
Robust estimation of loss‐based measures of model performance under covariate shift
di: Samantha Morrison, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Samantha Morrison, et al.
Pubblicazione: (2024)
Efficient and model‐agnostic parameter estimation under privacy‐preserving post‐randomization data
di: Qinglong Tian, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Qinglong Tian, et al.
Pubblicazione: (2025)
A probabilistic diagnostic for Laplace approximations: Introduction and experimentation
di: Shaun McDonald, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Shaun McDonald, et al.
Pubblicazione: (2025)
A goodness‐of‐fit test for regression models with discrete outcomes
di: Lu Yang, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Lu Yang, et al.
Pubblicazione: (2026)
Correction to “A parameter transformation of the anisotropic Matérn covariance function”
Pubblicazione: (2026)
Pubblicazione: (2026)
A partial envelope approach for modelling multivariate spatial‐temporal data
di: Reisa Widjaja, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Reisa Widjaja, et al.
Pubblicazione: (2026)
A new class of asymptotic maximin distance Latin hypercube designs
di: Xinxin Xia, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Xinxin Xia, et al.
Pubblicazione: (2024)
A Markov approach to credit rating migration conditional on economic states
di: Michael Kalkbrener, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Michael Kalkbrener, et al.
Pubblicazione: (2026)
A multivariate Poisson model based on a triangular comonotonic shock construction
di: Orla A. Murphy, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Orla A. Murphy, et al.
Pubblicazione: (2025)
A deep support vector clustering algorithm for unsupervised and semi‐supervised learning
di: Zhen Zhang, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Zhen Zhang, et al.
Pubblicazione: (2025)
A framework for incorporating behavioural change into individual‐level spatial epidemic models
di: Madeline A. Ward, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Madeline A. Ward, et al.
Pubblicazione: (2024)
Covariate‐adjusted response‐adaptive randomization in clinical trials using MRI‐derived prognostic features
di: Yuqi Zhang, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Yuqi Zhang, et al.
Pubblicazione: (2025)
Functional regression with intensively measured longitudinal outcomes: a new lens through data partitioning
di: Cole Manschot, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Cole Manschot, et al.
Pubblicazione: (2025)
The quantile‐based classifier with variable‐wise parameters
di: Marco Berrettini, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Marco Berrettini, et al.
Pubblicazione: (2025)
Acknowledgement of Referees' Services Remerciements aux membres des jurys
Pubblicazione: (2025)
Pubblicazione: (2025)
Balanced longitudinal data clustering with a copula kernel mixture model
di: Xi Zhang, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Xi Zhang, et al.
Pubblicazione: (2025)
On subset least squares estimation and prediction in vector autoregressive models with exogenous variables
di: Pierre Duchesne, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Pierre Duchesne, et al.
Pubblicazione: (2025)
Rank‐based estimation of propensity score weights via subclassification
di: Linbo Wang, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Linbo Wang, et al.
Pubblicazione: (2025)
Noisy matrix completion for longitudinal data with subject‐ and time‐specific covariates
di: Zhaohan Sun, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Zhaohan Sun, et al.
Pubblicazione: (2025)
Optimal relevant subset designs in nonlinear models
di: Adam Lane
Pubblicazione: (2025)
di: Adam Lane
Pubblicazione: (2025)
Reweighted penalized regression for convenience samples
di: Zhuoran Zhang, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Zhuoran Zhang, et al.
Pubblicazione: (2025)
Hidden Markov graphical models with state‐dependent generalized hyperbolic distributions
di: Beatrice Foroni, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Beatrice Foroni, et al.
Pubblicazione: (2025)
Susceptible‐infected‐recovered model with stochastic transmission
di: Christian Gouriéroux, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Christian Gouriéroux, et al.
Pubblicazione: (2025)
Semiparametric and parametric distributional forecasting of univariate time series using non‐Gaussian ARMA models based on D‐vines
di: Martin Bladt, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Martin Bladt, et al.
Pubblicazione: (2025)
Optimal dividends for a NatCat insurer in the presence of a climate tipping point
di: Hansjörg Albrecher, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Hansjörg Albrecher, et al.
Pubblicazione: (2025)
Restricted Tweedie stochastic block models
di: Jie Jian, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Jie Jian, et al.
Pubblicazione: (2025)
Issue Information
Pubblicazione: (2025)
Pubblicazione: (2025)
Doubly robust criterion for causal inference
di: Takamichi Baba, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Takamichi Baba, et al.
Pubblicazione: (2025)
Fourier methods for efficient sufficient dimension reduction in time series
di: S. Yaser Samadi, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: S. Yaser Samadi, et al.
Pubblicazione: (2025)
An observation‐driven state‐space model for claims size modelling
di: Jae Youn Ahn, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Jae Youn Ahn, et al.
Pubblicazione: (2025)
Issue Information
Pubblicazione: (2025)
Pubblicazione: (2025)
Kernel estimation of average treatment effects in models with unmeasured confounders
di: Chunrong Ai, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chunrong Ai, et al.
Pubblicazione: (2025)
Correction to “Matching distributions for survival data”
Pubblicazione: (2025)
Pubblicazione: (2025)
Predicting rare events using training data from stratified sampling designs, with application to human‐caused wildfire prediction
di: Johanna de Haan‐Ward, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Johanna de Haan‐Ward, et al.
Pubblicazione: (2025)
Unified inference for longitudinal/functional data quantile dynamic additive models
di: Qian Huang, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Qian Huang, et al.
Pubblicazione: (2025)
Documenti analoghi
-
Guest Editors' Introduction to the Special Issue on Advances in Risk Modelling
di: Johanna G. Nešlehová, et al.
Pubblicazione: (2026) -
Estimating the mean squared prediction error of the observed best predictor associated with small area counts: A computationally oriented approach
di: Thuan Nguyen, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Asymptotic independence in more than two dimensions and its implications on risk management
di: Bikramjit Das, et al.
Pubblicazione: (2025) -
B‐spline modal estimation under measurement error with deconvolution
di: Tao Wang
Pubblicazione: (2026) -
A class of directed acyclic graphs with mixed data types in mediation analysis
di: Wei Hao, et al.
Pubblicazione: (2025)