Predicting tail risks by a Markov switching MGARCH model with varying copula regimes
Fuente:
Wiley Open Access
Guardado en:
| Autores principales: | , |
|---|---|
| Formato: | Artículo Open Access |
| Publicado: |
Wiley
2024
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | |
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| DOI: | 10.1002/for.3117 |
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