Robust Estimation of Multivariate Time Series Data Based on Reduced Rank Model
Fuente:
Wiley Open Access
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Tengteng Xu, Ping Deng, Riquan Zhang, Weihua Zhao |
|---|---|
| Format: | Artículo Open Access |
| Veröffentlicht: |
Wiley
2024
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Matrix Autoregressive Time Series With Reduced‐Rank and Sparse Structural Constraints
von: Xiaohang Wang, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Xiaohang Wang, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A Universal Multivariate Long‐Term Time‐Series Robust Forecasting Model With Distinguishable Variable Identifier
von: Xin‐ji Chen, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Xin‐ji Chen, et al.
Veröffentlicht: (2026)
A Trend‐Aware Transformer‐Based Approach for Improving Long‐Range Multivariate Time‐Series Forecasting With Decomposition
von: Linh Nguyen Thi My, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Linh Nguyen Thi My, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A Rich‐Spatial and Multiscaled Transformer‐Based Approach for Long‐Term Multivariate Time‐Series Forecasting Problem
von: Linh Nguyen Thi My, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Linh Nguyen Thi My, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Estimation of Constrained Factor Models for High‐Dimensional Time Series
von: Yitian Liu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Yitian Liu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Forecasting peak electric load: Robust support vector regression with smooth nonconvex ϵ‐insensitive loss
von: Rujia Nie, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Rujia Nie, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Extended Multivariate EGARCH Model: A Model for Zero‐Return and Negative Spillovers
von: Yongdeng Xu
Veröffentlicht: (2024)
von: Yongdeng Xu
Veröffentlicht: (2024)
Neural Network Particle Filter for Time Series Data
von: Dewi E. W. Peerlings, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Dewi E. W. Peerlings, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Robust Prediction Intervals for Time Series Forecasting: A Bootstrap and Bayesian Approach
von: Betty X.Y. Chu, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Betty X.Y. Chu, et al.
Veröffentlicht: (2026)
A Multiscale Transformer Model for Long Time Series Forecasting Based on Discrete Wavelet Transform and Residual Learning Modules
von: Menghan Li, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Menghan Li, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A New Multivariate Decomposition–Ensemble Approach With Multisource Heterogeneous Data for Crude Oil Price Forecasting
von: Zhengling Zhao, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Zhengling Zhao, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Novel Aligned Correlation Method to Estimate Lead–Lag Relationship Between Time Series
von: Kartikay Gupta, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Kartikay Gupta, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Ensemble Multitask Prediction of Air Pollutants Time Series: Based on Variational Inference, Data Projection, and Generative Adversarial Network
von: Kang Wang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Kang Wang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A Dynamic Fuzzy Modeling Method for Interval Time Series and Applications in Range‐Based Volatility Prediction
von: Leandro Maciel, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Leandro Maciel, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Bayesian Semiparametric Multivariate Realized GARCH Modeling
von: Efthimios Nikolakopoulos
Veröffentlicht: (2025)
von: Efthimios Nikolakopoulos
Veröffentlicht: (2025)
Nonstationary Functional Time Series Forecasting
von: Han Lin Shang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Han Lin Shang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Enhanced Bagging‐Based Approach for Forecasting Nonstationary Time Series: Bridging Nonstationarity With a Scaled Logit Transformation
von: Young Eun Jeon, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Young Eun Jeon, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Turning Time Into Shapes: A Point‐Cloud Framework With Chaotic Signatures for Time Series
von: Pradeep Singh, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Pradeep Singh, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A Comparative Forecasting Framework for Turkey–Germany Trade: Evidence From Time Series and Artificial Neural Networks Models
von: Seyma Nur Unal, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Seyma Nur Unal, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Debiasing UTO Estimator: Methods and Application to Climate Change Data Sets
von: Gülesen Üstündağ Şiray, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Gülesen Üstündağ Şiray, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Visualizing Uncertainty in Time Series Forecasts: The Impact of Uncertainty Visualization on Users' Confidence, Algorithmic Advice Utilization, and Forecasting Performance
von: Dirk Leffrang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Dirk Leffrang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Dual‐Branch Spectral‐Trend Attention Network With Gated Flux–Momentum Decomposition for Multiscale Financial Time‐Series Forecasting
von: Pradeep Singh, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Pradeep Singh, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Forecasting Realized Volatility With Tree‐Based HAR‐Type Models Incorporating Macroeconomic Uncertainty
von: Wei Liu, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Wei Liu, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Modeling and Forecasting the CBOE VIX With the TVP‐HAR Model
von: Wen Xu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Wen Xu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Forecasting With Dynamic Factor Models Estimated by Partial Least Squares
von: Samuel Rauhala
Veröffentlicht: (2026)
von: Samuel Rauhala
Veröffentlicht: (2026)
Ternary Interval Forecasting of Air Pollutant Concentration: A Novel Multivariate Decomposition and Optimal Variable Weight Ensemble Paradigm
von: Zicheng Wang, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Zicheng Wang, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Multivariable forecasting approach of high‐speed railway passenger demand based on residual term of Baidu search index and error correction
von: Hongtao Li, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Hongtao Li, et al.
Veröffentlicht: (2024)
On the Optimal Selection of Time‐Lag Embedding Dimension for Deep Learning Approaches in Financial Forecasting With Big Data
von: Mohammadreza Ghadimpour, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Mohammadreza Ghadimpour, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A Hybrid Deep Learning Model for Coal Index Forecasting Based on Sentiment Analysis and Decomposition–Reconstruction Methods
von: Yi Xiao, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Yi Xiao, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Time‐Varying US Government Spending Anticipation in Real Time
von: Pascal Goemans, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Pascal Goemans, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Random Integrated Subdata Ensemble Method for Key Variable Selection in Rare Event Setting
von: Ching‐Chi Yang, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Ching‐Chi Yang, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Carbon Price Prediction With Public Social Media Big Data and an Interpretable Multi‐Objective Intelligent Feature Optimization Strategy
von: Honggang Guo, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Honggang Guo, et al.
Veröffentlicht: (2026)
A Matrix‐Based Hidden Markov Model for Consumer Credit Analysis
von: Borui Qi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Borui Qi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Enhancing Neural Network Volatility Forecasting: Decomposed Volatility Modeling
von: Xuzheng Ren, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Xuzheng Ren, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Stock Return Prediction Based on a Functional Capital Asset Pricing Model
von: Ufuk Beyaztas, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Ufuk Beyaztas, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Data‐Driven Prediction of Climate Variables in Agricultural Cities of India With Hybrid GA‐TCN‐LSTM Model
von: Anil Utku
Veröffentlicht: (2025)
von: Anil Utku
Veröffentlicht: (2025)
Information Illusion: Different Amounts of Information and Stock Price Estimates
von: Andreas Oehler, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Andreas Oehler, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Combined Effects of Fat‐Tail and Spread Forecasting on Pairs Trading: A Hybrid Model Based on Integrating VAR With GRU Models
von: Yuhee Kwon, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Yuhee Kwon, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Image‐Based Deep Learning Models for Stock Predictions: Combining Line, Candlestick, and Bar Charts
von: Wei‐Chao Lin, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Wei‐Chao Lin, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Affinities and Complementarities of Methods and Information Sets in the Estimation of Prices in Real Estate Markets
von: Mirko S. Bozanic‐Leal, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Mirko S. Bozanic‐Leal, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Ähnliche Einträge
-
Matrix Autoregressive Time Series With Reduced‐Rank and Sparse Structural Constraints
von: Xiaohang Wang, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
A Universal Multivariate Long‐Term Time‐Series Robust Forecasting Model With Distinguishable Variable Identifier
von: Xin‐ji Chen, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
A Trend‐Aware Transformer‐Based Approach for Improving Long‐Range Multivariate Time‐Series Forecasting With Decomposition
von: Linh Nguyen Thi My, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
A Rich‐Spatial and Multiscaled Transformer‐Based Approach for Long‐Term Multivariate Time‐Series Forecasting Problem
von: Linh Nguyen Thi My, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Estimation of Constrained Factor Models for High‐Dimensional Time Series
von: Yitian Liu, et al.
Veröffentlicht: (2025)