A Comparison of Realized Measures of Integrated Volatility: Price Duration‐ vs. Return‐Based Approaches

Fuente: Wiley Open Access

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Auteurs principaux:	Björn Schulte‐Tillmann, Mawuli Segnon, Timo Wiedemann
Format:	Artículo Open Access
Publié:	Wiley 2026
Sujets:	Journal of Forecasting
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