Modeling the Implied Volatility Smirk in China: Do Non‐Affine Two‐Factor Stochastic Volatility Models Work?

Fuente: Wiley Open Access

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Auteurs principaux:	Yifan Ye, Zheqi Fan, Xinfeng Ruan
Format:	Artículo Open Access
Publié:	Wiley 2025
Sujets:	Journal of Futures Markets
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