Modeling the Implied Volatility Smirk in China: Do Non‐Affine Two‐Factor Stochastic Volatility Models Work?
Fuente:
Wiley Open Access
Salvato in:
| Autori principali: | , , |
|---|---|
| Natura: | Artículo Open Access |
| Pubblicazione: |
Wiley
2025
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
| DOI: | 10.1002/fut.22579 |
|---|