Analytically Pricing Variance Swaps Under the Hawkes Jump‐Diffusion Process With Liquidity Risks

Fuente: Wiley Open Access
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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Ke Wang, Xun‐xiang Guo, Yang‐yang Wang, Hong‐yu Zhang
Formato: Artículo Open Access
Publicado: Wiley 2025
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