Buchumschlag

Pricing VIX Futures Under a Markov‐Switching GARCH Framework

Fuente: Wiley Open Access

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Fangsheng Yin, Yiling You, Tianyi Wang, Mei Yu
Format:	Artículo Open Access
Veröffentlicht:	Wiley 2025
Schlagworte:	Journal of Futures Markets
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Pricing VIX Futures and Options With Good and Bad Volatility of Volatility
von: Zhiyu Guo, et al.
Veröffentlicht: (2024)

VIX Option Pricing With Detected Jumps
von: Zhiyu Guo, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Pricing Basket Spread Options With Default Risk Under GARCH‐Jump Models
von: Dingding Dong, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Pricing VXX Options With Observable Volatility Dynamics From High‐Frequency VIX Index
von: Shan Lu
Veröffentlicht: (2025)

Quadratic Hedging of American Options Under GARCH Models
von: Junmei Ma, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Modeling and forecasting stock return volatility using the HARGARCH model with VIX information
von: Zhiyuan Pan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

VIX Term Structure in the Rough Heston Model via Markovian Approximation
von: Yifan Ye, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Unveiling Bidirectional Forecasting Between Volatility of VIX and Stock Market: Insights From Asymmetric Jumps and Cojumps
von: Gongyue Jiang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Volatility of Volatility and VIX Forecasting: New Evidence Based on Jumps, the Short‐Term and Long‐Term Volatility
von: Gaoxiu Qiao, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Generalized Error Distribution‐Copula Framework for Pricing Chinese Treasury Bond Futures With Embedded Options
von: Xiaofeng Yang
Veröffentlicht: (2025)

Analytically Pricing Variance Swaps Under the Hawkes Jump‐Diffusion Process With Liquidity Risks
von: Ke Wang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Volatility Risk and Volatility‐of‐Volatility Risk: State‐Dependent Correlations Between VIX and the S&P 500 Stock Index and Hedging Effectiveness
von: Leon Li, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Do Price Jumps Matter in Volatility Forecasts of US Treasury Futures?
von: Xueer Zhang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A New Star Is Born: Does the VIX1D Render Common Volatility Forecasting Models for the US Equity Market Obsolete?
von: Stefan Albers
Veröffentlicht: (2025)

Enhancing Commodity Futures Price Prediction With Geopolitical Risk Embedding: A Comparative Study of Deep Learning Models
von: Yong Li, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Hedging Climate Change News With Commodity Futures: An Index‐Tracking Approach
von: Tong Fang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Forecasting Oil Price Volatility: Does Oil Price Uncertainty Matter?
von: Athanasios Triantafyllou, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Price discovery and long‐memory property: Simulation and empirical evidence from the bitcoin market
von: Ke Xu, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Appraising Model Complexity in Option Pricing
von: Mark Cummins, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Price Discovery and Efficiency in Uniswap Liquidity Pools
von: Carol Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Bitcoin Price Direction Forecasting and Market Variables
von: Taegyum Kim, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Evaluating Trend‐Based Strategies in Chinese Commodity Futures Markets
von: Yiran Zheng, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Predicting Commodity Returns Through Image‐Based Price Patterns
von: Tianxiang Hao, et al.
Veröffentlicht: (2025)

The Economics of Liquid Staking Derivatives: Basis Determinants and Price Discovery
von: Stefan Scharnowski, et al.
Veröffentlicht: (2024)

How Does Economic Policy Uncertainty Reshape Option Pricing?
von: Wenting Chen, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Investor Attention and Carbon Prices: Evidence From European Union and China
von: Jing Ye, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Determinants of Price Discovery in Option Markets: An Interpretable Machine Learning Perspective
von: Jufang Liang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Liquidity and Price Informativeness of Options: Evidence From Extended Trading Hours
von: Liangyi Mu, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Effects of Social Media‐Based Peer Opinions on the Prices of Cryptocurrency Options
von: Da‐Hea Kim
Veröffentlicht: (2025)

Volatility in Carbon Futures Amid Uncertainties: Considering Geopolitical and Economic Policy Factors
von: Xiaoqing Wang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Futures Turnover Waves
von: Ekaterina E. Emm, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Futures Commission Merchants Concentration and Commodity Futures Market Microstructure: Empirical Evidence
von: Shengwu Du, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Illuminating the Pricing Kernels: Short‐Term and Long‐Term Index Option Returns
von: Bingxin Li, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Dynamic Interaction Networks and Frequency Domain Features of Speculation and Volatility in US Energy Futures Markets
von: Jianmin Liu, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Uncovering the Sino‐US Dynamic Risk Spillovers Effects: Evidence From Agricultural Futures Markets
von: Han‐Yu Zhu, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Information Flow Across the Futures Term Structure: Evidence From Chinese Corn Futures Market
von: Wei Xie, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Extreme Risk Spillovers From US Soybean Futures Market to China's Soybean‐Linked Futures Markets
von: SiSi Qin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

News Sentiment and Commodity Futures Investing
von: Chi Yeguang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Futures Trading and Corporate Financialization: A Quasi‐Natural Experiment From the Launch of China's Crude Oil Futures
von: Feng He, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Virtual Commodities and Futures Markets of Tangible Commodities
von: Che‐Chun Lin, et al.
Veröffentlicht: (2025)