Buchumschlag

Watching the FedWatch

Fuente: Wiley Open Access

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Stefano Bonini, Shengyu Huang, Majeed Simaan
Format:	Artículo Open Access
Veröffentlicht:	Wiley 2025
Schlagworte:	Journal of Futures Markets
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Energy‐Related Discussion in Fed Speeches and Options‐Implied Equity Risk Premium
von: Alok Dixit, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Forecasting Chinese Stock Market Volatility With Intraday and Overnight Volatility Components of INE Oil Futures
von: Qihao Chen, et al.
Veröffentlicht: (2025)

VIX Option Pricing With Detected Jumps
von: Zhiyu Guo, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Pricing VIX Futures and Options With Good and Bad Volatility of Volatility
von: Zhiyu Guo, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Fund Extreme Performance and Heterogeneous Investor Choice: Evidence From Smart Beta ETFs
von: Xiaoqun Liu, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Modeling and forecasting stock return volatility using the HARGARCH model with VIX information
von: Zhiyuan Pan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Informational Content of Warrant Trading Prior to Interim Monthly‐Revenue Report: Evidence From the Taiwan Warrant Market
von: Che‐Chia Chang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Investor Attention and Carbon Prices: Evidence From European Union and China
von: Jing Ye, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Overnight Reversals of Implied Higher Moments and Their Put‐Call Spreads
von: Geul Lee, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Determinants of Price Discovery in Option Markets: An Interpretable Machine Learning Perspective
von: Jufang Liang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Dynamic Debt With Intensity‐Based Models
von: João Miguel Reis, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Quantile and Time–Frequency Risk Spillover Between Climate Policy Uncertainty and Grains Commodity Markets
von: Hongjun Zeng, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Hedging Climate Change News With Commodity Futures: An Index‐Tracking Approach
von: Tong Fang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Climate Risks in Main Producing Areas and Realized Volatility in Agricultural Futures: Machine Learning Methods Based on High‐Frequency Data
von: Xiaoming Zhang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Why Don't Farmers Use Futures and Options for Hedging? An Examination of Historical Basis Risk and Cash Constraints
von: Daniel L. Prager, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Price Discovery and Efficiency in Uniswap Liquidity Pools
von: Carol Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A New Star Is Born: Does the VIX1D Render Common Volatility Forecasting Models for the US Equity Market Obsolete?
von: Stefan Albers
Veröffentlicht: (2025)

Lottery Preference and Skewness Risk Premium: Evidence From the Chinese Market
von: Xianjing Zhou, et al.
Veröffentlicht: (2025)

What the Night Tells the Day: Forecasting Realized Volatility in Chinese Commodity Markets
von: Xinyue He, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Understanding the Factors Driving the Demand of Structured Investment Products
von: Massimo Guidolin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Journal of Futures Markets: Volume 45, Number 8, August 2025
Veröffentlicht: (2025)

Commodity Option Return Predictability
von: Constant Aka, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Does Sentiment Measured Through Language Models Encompass a Broader Expanse of Information From the Options Market?
von: Enmao Liu, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Joint Dynamics for the Underlying Asset and Its Implied Volatility Surface: A New Methodology for Option Risk Management
von: Pascal François, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Untangling Market Links: A QVAR‐TVP VAR Analysis of Precious Metals and Oil Amid the Pandemic
von: Syed Ali Raza, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Dynamic Interaction Networks and Frequency Domain Features of Speculation and Volatility in US Energy Futures Markets
von: Jianmin Liu, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Journal of Futures Markets: Volume 45, Number 5, May 2025
Veröffentlicht: (2025)

Detangling Risk Premiums: Common and Idiosyncratic Components of Crude Oil, Corn, and Ethanol Futures
von: Xiaoli Etienne, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Forecasting Oil Price Volatility: Does Oil Price Uncertainty Matter?
von: Athanasios Triantafyllou, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Information Flow Across the Futures Term Structure: Evidence From Chinese Corn Futures Market
von: Wei Xie, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Journal of Futures Markets: Volume 46, Number 1, January 2026
Veröffentlicht: (2025)

Predicting Commodity Returns Through Image‐Based Price Patterns
von: Tianxiang Hao, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Spillovers Into the German Electricity Market From the Gas, Coal, and CO2 Emissions Markets
von: Filippos Ioannidis, et al.
Veröffentlicht: (2025)

An Interconnected Multilayer Network Perspective: Extreme Risk Spillovers in Commodity and Stock Markets
von: Hongyue Guo, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Modeling the Implied Volatility Smirk in China: Do Non‐Affine Two‐Factor Stochastic Volatility Models Work?
von: Yifan Ye, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Journal of Futures Markets: Volume 45, Number 2, February 2025
Veröffentlicht: (2025)

Unveiling Bidirectional Forecasting Between Volatility of VIX and Stock Market: Insights From Asymmetric Jumps and Cojumps
von: Gongyue Jiang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Analytically Pricing Variance Swaps Under the Hawkes Jump‐Diffusion Process With Liquidity Risks
von: Ke Wang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Liquidity and Price Informativeness of Options: Evidence From Extended Trading Hours
von: Liangyi Mu, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Virtual Commodities and Futures Markets of Tangible Commodities
von: Che‐Chun Lin, et al.
Veröffentlicht: (2025)