Enhancing Commodity Futures Price Prediction With Geopolitical Risk Embedding: A Comparative Study of Deep Learning Models

Fuente: Wiley Open Access

Enregistré dans:

Détails bibliographiques
Auteurs principaux:	Yong Li, Lulu Qin, Chenying Yang
Format:	Artículo Open Access
Publié:	Wiley 2026
Sujets:	Journal of Futures Markets
Accès en ligne:	Acceder al recurso
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

Internet