Put–Call Parities, absence of arbitrage opportunities, and nonlinear pricing rules

Fuente: Wiley Open Access

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Lorenzo Bastianello, Alain Chateauneuf, Bernard Cornet
Formato:	Artículo Open Access
Publicado:	Wiley 2024
Materias:	Mathematical Finance
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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