Navigating Supply Shocks: Sector Resilience and Production Prices Through Stochastic Input–Output Modeling
Fuente:
Wiley Open Access
Salvato in:
| Autori principali: | Giovanni Amici, Gianluca Fusai, Anna Maria Gambaro, Daniele Marazzina |
|---|---|
| Natura: | Artículo Open Access |
| Pubblicazione: |
Wiley
2026
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Pricing and Hedging Financial Derivatives in Merger\&Acquisition Deals with Price Impact
di: Barucci, Emilio, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Barucci, Emilio, et al.
Pubblicazione: (2026)
Optimal retirement in presence of stochastic labor income: a free boundary approach in an incomplete market
di: Marazzina, Daniele
Pubblicazione: (2024)
di: Marazzina, Daniele
Pubblicazione: (2024)
Stratified adaptive sampling for derivative-free stochastic trust-region optimization
di: Amici, Giovanni, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Amici, Giovanni, et al.
Pubblicazione: (2026)
Alternative Price Dynamics and Valuation of Flexible Strategies
di: Cristina Bertolosi, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Cristina Bertolosi, et al.
Pubblicazione: (2025)
Pricing Options on Forwards in Function-Valued Affine Stochastic Volatility Models
di: He, Jian, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: He, Jian, et al.
Pubblicazione: (2025)
Stochastic Path-Dependent Volatility Models for Price-Storage Dynamics in Natural Gas Markets and Discrete-Time Swing Option Pricing
di: Qiu, Jinniao, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Qiu, Jinniao, et al.
Pubblicazione: (2024)
Stochastic Expansion for the Pricing of Asian and Basket Options
di: Floc'h, Fabien Le
Pubblicazione: (2024)
di: Floc'h, Fabien Le
Pubblicazione: (2024)
Option Pricing with Stochastic Volatility, Equity Premium, and Interest Rates
di: Hao, Nicole, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Hao, Nicole, et al.
Pubblicazione: (2024)
Revisiting Stochastic Collocation with Exponential Splines for an Arbitrage-Free Interpolation of Option Prices
di: Floc'h, Fabien Le
Pubblicazione: (2025)
di: Floc'h, Fabien Le
Pubblicazione: (2025)
Inconsistency of the Capital Asset Pricing Model in a Multi‐Currency Environment
di: Khalifa Al‐Thani, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Khalifa Al‐Thani, et al.
Pubblicazione: (2025)
Marketron Through the Looking Glass: From Equity Dynamics to Option Pricing in Incomplete Markets
di: Halperin, Igor, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Halperin, Igor, et al.
Pubblicazione: (2025)
Pricing Multi-strike Quanto Call Options on Multiple Assets with Stochastic Volatility, Correlation, and Exchange Rates
di: Ter-Avanesov, Boris, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ter-Avanesov, Boris, et al.
Pubblicazione: (2024)
Modeling Stock Return Distributions and Pricing Options
di: Jiang, Xinxin
Pubblicazione: (2025)
di: Jiang, Xinxin
Pubblicazione: (2025)
Combined Mutiplicative-Heston Model for Stochastic Volatility
di: Moghaddam, M. Dashti, et al.
Pubblicazione: (2018)
di: Moghaddam, M. Dashti, et al.
Pubblicazione: (2018)
Historical Developments in Probability Measures for Asset Pricing: From State Prices to Modern Pricing Kernels
di: Chen, Zhang, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Chen, Zhang, et al.
Pubblicazione: (2026)
Semiclassical CEV Option Pricing Model: an Analytical Approach
di: Capitán, Jose A., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Capitán, Jose A., et al.
Pubblicazione: (2024)
Machine Learning Methods for Pricing Financial Derivatives
di: Fan, Lei, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Fan, Lei, et al.
Pubblicazione: (2024)
Stochastic Price Dynamics in Response to Order Flow Imbalance: Evidence from CSI 300 Index Futures
di: Hu, Chen, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Hu, Chen, et al.
Pubblicazione: (2025)
Benchmark-Neutral Pricing
di: Platen, Eckhard
Pubblicazione: (2024)
di: Platen, Eckhard
Pubblicazione: (2024)
Marginal Price Optimization
di: Loesch, Stefan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Loesch, Stefan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Optimal Annuitization Time under a Mortality Shock
di: Buttarazzi, Matteo
Pubblicazione: (2026)
di: Buttarazzi, Matteo
Pubblicazione: (2026)
Quantifying Bounded Rationality: Formal Verification of Simon's Satisficing Through Flexible Stochastic Dominance
di: Li, Jingyuan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Li, Jingyuan, et al.
Pubblicazione: (2025)
The Relative Entropy of Expectation and Price
di: McCloud, Paul
Pubblicazione: (2025)
di: McCloud, Paul
Pubblicazione: (2025)
The Risk-Neutral Equivalent Pricing of Model-Uncertainty
di: Wren, Ken Kangda
Pubblicazione: (2025)
di: Wren, Ken Kangda
Pubblicazione: (2025)
Rough PDEs for Local Stochastic Volatility Models
di: Peter Bank, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Peter Bank, et al.
Pubblicazione: (2025)
Fixed-Income Pricing and the Replication of Liabilities
di: Filipović, Damir
Pubblicazione: (2025)
di: Filipović, Damir
Pubblicazione: (2025)
Pricing options on the cryptocurrency futures contracts
di: Kończal, Julia
Pubblicazione: (2025)
di: Kończal, Julia
Pubblicazione: (2025)
The Variance-Gamma Process for Option Pricing
di: Shenoy, Rohan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Shenoy, Rohan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Quantitative Fundamental Theorem of Asset Pricing
di: Beatrice Acciaio, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Beatrice Acciaio, et al.
Pubblicazione: (2025)
Market information of the fractional stochastic regularity model
di: Angelini, Daniele, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Angelini, Daniele, et al.
Pubblicazione: (2024)
Calibration of a Hybrid Local-Stochastic Volatility Stochastic Rates Model with a Control Variate Particle Method
di: Cozma, Andrei, et al.
Pubblicazione: (2017)
di: Cozma, Andrei, et al.
Pubblicazione: (2017)
Polar Coordinates for the 3/2 Stochastic Volatility Model
di: Paul Nekoranik
Pubblicazione: (2025)
di: Paul Nekoranik
Pubblicazione: (2025)
Quanto Option Pricing on a Multivariate Levy Process Model with a Generative Artificial Intelligence
di: Kim, Young Shin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Kim, Young Shin, et al.
Pubblicazione: (2024)
Arbitrage-Free Pricing with Diffusion-Dependent Jumps
di: Virk, Hamza, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Virk, Hamza, et al.
Pubblicazione: (2025)
Pricing Barrier Options with DeepBSDEs
di: Ganesan, Narayan, et al.
Pubblicazione: (2020)
di: Ganesan, Narayan, et al.
Pubblicazione: (2020)
Financial Relativity: An Information-Geometric Interpretation of Asset Pricing
di: Lin, Li
Pubblicazione: (2026)
di: Lin, Li
Pubblicazione: (2026)
Pricing American options with exogenous and endogenous transaction costs
di: Yan, Dong, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Yan, Dong, et al.
Pubblicazione: (2025)
Options Pricing under Bayesian MS-VAR Process
di: Gankhuu, Battulga
Pubblicazione: (2021)
di: Gankhuu, Battulga
Pubblicazione: (2021)
Robust Pricing and Hedging of American Options in Continuous Time
di: Guo, Ivan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Guo, Ivan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Applications of the Second-Order Esscher Pricing in Risk Management
di: Choulli, Tahir, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Choulli, Tahir, et al.
Pubblicazione: (2024)
Documenti analoghi
-
Pricing and Hedging Financial Derivatives in Merger\&Acquisition Deals with Price Impact
di: Barucci, Emilio, et al.
Pubblicazione: (2026) -
Optimal retirement in presence of stochastic labor income: a free boundary approach in an incomplete market
di: Marazzina, Daniele
Pubblicazione: (2024) -
Stratified adaptive sampling for derivative-free stochastic trust-region optimization
di: Amici, Giovanni, et al.
Pubblicazione: (2026) -
Alternative Price Dynamics and Valuation of Flexible Strategies
di: Cristina Bertolosi, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Pricing Options on Forwards in Function-Valued Affine Stochastic Volatility Models
di: He, Jian, et al.
Pubblicazione: (2025)