Copertina

Relative Arbitrage Opportunities With Interactions Among N Investors

Fuente: Wiley Open Access

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Tomoyuki Ichiba, Nicole Tianjiao Yang
Natura:	Artículo Open Access
Pubblicazione:	Wiley 2026
Soggetti:	Mathematical Finance
Accesso online:	Acceder al recurso
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi

Relative Arbitrage Opportunities with Interactions among $N$ Investors
di: Ichiba, Tomoyuki, et al.
Pubblicazione: (2020)

Relative Arbitrage Opportunities in an Extended Mean Field System
di: Yang, Nicole Tianjiao, et al.
Pubblicazione: (2023)

Finding the nonnegative minimal solutions of Cauchy PDEs in a volatility-stabilized market
di: Yang, Nicole Tianjiao, et al.
Pubblicazione: (2024)

Heterogenous Macro-Finance Model: A Mean-field Game Approach
di: Vu, Hoang, et al.
Pubblicazione: (2025)

Convex Order and Arbitrage
di: Zhang, Erica
Pubblicazione: (2025)

Contingent Claim Valuation under Increasing Profit, Strong Arbitrage, and Arbitrage of the First Kind
di: Tsuzuki, Yukihiro
Pubblicazione: (2026)

Collective Arbitrage and the Value of Cooperation
di: Biagini, Francesca, et al.
Pubblicazione: (2023)

Arbitrage-Free Pricing with Diffusion-Dependent Jumps
di: Virk, Hamza, et al.
Pubblicazione: (2025)

Arbitrage on Decentralized Exchanges
di: He, Xue Dong, et al.
Pubblicazione: (2025)

SANOS Smooth strictly Arbitrage-free Non-parametric Option Surfaces
di: Buehler, Hans, et al.
Pubblicazione: (2026)

Unbiased Rough Integrators and No Free Lunch in Rough-Path-Based Market Models
di: Ichiba, Tomoyuki, et al.
Pubblicazione: (2025)

Robust No-Arbitrage under Projective Determinacy
di: Boistard, Alexandre, et al.
Pubblicazione: (2025)

Statistical Arbitrage in Rank Space
di: Li, Y. -F., et al.
Pubblicazione: (2024)

Arbitrage with bounded Liquidity
di: Schlegel, Christoph, et al.
Pubblicazione: (2025)

Revisiting Stochastic Collocation with Exponential Splines for an Arbitrage-Free Interpolation of Option Prices
di: Floc'h, Fabien Le
Pubblicazione: (2025)

A Geometric Approach To Asset Allocation With Investor Views
di: Antonov, Alexandre V., et al.
Pubblicazione: (2024)

Despite Absolute Information Advantages, All Investors Incur Welfare Loss
di: Liang, Zongxia, et al.
Pubblicazione: (2024)

Optimal investment with insider information using Skorokhod & Russo-Vallois integration
di: Elizalde, Mauricio, et al.
Pubblicazione: (2022)

Information and Arbitrage: Applications of Quantum Groups in Mathematical Finance
di: McCloud, Paul
Pubblicazione: (2017)

A robust stochastic control problem with applications to monotone mean-variance problems
di: Chen, Yuyang, et al.
Pubblicazione: (2024)

Arbitrage-free catastrophe reinsurance valuation for compound dynamic contagion claims
di: Jang, Jiwook, et al.
Pubblicazione: (2025)

From Arbitrage Removal to Density Extraction: A Model-Free Framework for Short-Dated Options
di: Wizman, Aaron, et al.
Pubblicazione: (2026)

The Relative Entropy of Expectation and Price
di: McCloud, Paul
Pubblicazione: (2025)

Relative portfolio optimization via a value at risk based constraint
di: Bäuerle, Nicole, et al.
Pubblicazione: (2025)

Financial Relativity: An Information-Geometric Interpretation of Asset Pricing
di: Lin, Li
Pubblicazione: (2026)

Option Pricing with Stochastic Volatility, Equity Premium, and Interest Rates
di: Hao, Nicole, et al.
Pubblicazione: (2024)

Predictable Relative Forward Performance Processes: Multi-Agent and Mean Field Games for Portfolio Management
di: Liang, Gechun, et al.
Pubblicazione: (2023)

Automated Market Making and Arbitrage Profits in the Presence of Fees
di: Milionis, Jason, et al.
Pubblicazione: (2023)

An Improved Algorithm to Identify More Arbitrage Opportunities on Decentralized Exchanges
di: Zhang, Yu, et al.
Pubblicazione: (2024)

SPX-VIX Risk Computations Via Perturbed Optimal Transport
di: Che, Charlie, et al.
Pubblicazione: (2026)

Reference-dependent asset pricing with a stochastic consumption-dividend ratio
di: Aquino, Luca De Gennaro, et al.
Pubblicazione: (2024)

Arbitrage-Free Bond and Yield Curve Forecasting with Neural Filters under HJM Constraints
di: Gao, Xiang, et al.
Pubblicazione: (2025)

Stochastic Path-Dependent Volatility Models for Price-Storage Dynamics in Natural Gas Markets and Discrete-Time Swing Option Pricing
di: Qiu, Jinniao, et al.
Pubblicazione: (2024)

Pareto frontier of portfolio investment under volatility uncertainty and short-sale constraints market
di: He, Jing, et al.
Pubblicazione: (2026)

Asset pricing under model uncertainty with discrete time and states
di: Yang, Shuzhen, et al.
Pubblicazione: (2024)

Non-Concave Utility Maximization with Transaction Costs
di: Qian, Shuaijie, et al.
Pubblicazione: (2023)

Optimal Design of Automated Market Makers on Decentralized Exchanges
di: He, Xue Dong, et al.
Pubblicazione: (2024)

The ESG Rating Game: Deviation, Disagreement, and Greenwashing
di: Qinhan Duan, et al.
Pubblicazione: (2026)

Designing stablecoins
di: Yizhou Cao, et al.
Pubblicazione: (2024)

From Volatility to Variance: A Skew-Enhanced SABR Model and Its Empirical Study in the Chinese Financial Options Market
di: Zhang, Wenxuan, et al.
Pubblicazione: (2026)